Доверительное управление активами

Архив за месяц: Апрель 2014

20 и 21 недели. Торговля нефти, крутая сделка.

+$2190

Пишу сразу по двум неделям потому что был тухлячок, полмесяца двигались в скучном рэнже без выраженных ложных. Сделок на продолжение тренда не было. Были сделки на разворот двумя контрактами и один мелкий тупнячёк))

20. Сделки 14.04 - 18.0421. Сделки 21.04 - 25.04Equity CL

По LTP ТСТ сейчас +$500 и 3 торговых дня. Там времени до 31 мая, всё успею. Требования закрывать позу во время важных новостей и торговать в строго установленное время очень сильно напрягает. По моему мнению это абсолютно лишнее, особенно ограничение по времени торговли — вообще бред для позиционщика.

Сделал Back Test 9 месяцев истории с января по сентябрь 2013 года (торгую нефть с сентября 2013-го) по системе «2+1» — торговля разворотов и продолжения тренда. Получилась вот такая эквити. Очень хороший результат. Рынок в эти месяцы был очень неоднородный, но система позволяет его легко обрабатывать именно за счет чередования сделок на разворот и продолжения тренда.

9 месяцев Нефть

Пока что на тестовых счетах волфикса не было сделано ни одной сделки на продолжение тренда, всё на разворот одним и двумя контрактами. С сентября 2013 года (21 рабочая неделя из 33 календарных) в процентном соотношении к марже результат 403.5%.

Рейтинг 21 неделя

19 неделя. Позиционный трейдинг нефти 07.04 — 11.04

— $200

Позиционно одна сделка от ложного дневки.

19. Разбор объемов нефти 07.04 - 11.04 19. Сделки нефть 7.04 - 11.04

Всю прошлую неделю занимался анализом расторговок объемных аукционов на WTI CL. Решил, что торгуя с небольшим риском вероятные развороты тренда, упускаю невероятное количество сделок на продолжение тренда с риском 1:3. Проблема в том, что зайти на продолжение тренда по нефти с коротким стопом нереально — стоп должен быть в районе 80-100 тиков. Соответственно профит 200-300 тиков. Учитывая факт того, что расторговка аукциона в 90% случаев позволяет довольно точно определить разворот локального тренда, могу также утверждать, что в случае отсутствия признаков разворота тренда в 90% случаев тренд продолжается. Итак, на данный момент эквити сделок по нефти выглядит так:

Equity CL

$4430 — это будет рисковый капитал для торговли: а) Вероятных разворотов локального тренда по CL с коротким стопом (до 30 тиков) и профитом от 150 тиков — 2 контрактами. б) Продолжения тренда со стопами до 100 тиков и профитом до 300 тиков — 1 контрактом.

Я проанализировал 2 года истории по CL и пришел к выводу, что эта схема идеальна и очень стабильна, а рисковый капитал (он же максимальная просадка) должен быть в районе $5000. Со следующей недели торгую эту ТС на нефти.

18 неделя. Позиционная торговля нефти CL. 28.03 — 4.04

Позиционно на прошлой неделе не удалось войти

18. Объёмная картина CL 31.03 - 4.04

Обучение позиционному трейдингу