SKYPE: BIOPSYHOSE

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

1. Портфель поддержки —  закрывает в апреле 3 сделки и зарабатывает + $595 на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000

   Приняли решение приводить статистику по портфелю с учетом ПЕРЕНОСОВ через клиринг, то есть логически сделка продолжается, но фактически мы закрываемся перед клирингом и ПЕРЕОТКРЫВАЕМ сделку после клиринга. Практически на этом мы теряем около 10% всего профита из-за КЛИРИНГОВЫХ гэпов, но решаем массу инфраструктурных\технических проблем и повышаем безопасность торговли. Ранее я приводил статистику логическую. Сейчас в статистике сделок перенос указывается термином «Buy to cover».

2. Публичный счет — дублирует портфель поддержки и зарабатывает + $443 на контракт, что составляет ~ 2% от начального депо $20 000. Итого: через 12 месяцев торгов терпим просадку ~48%, теряя ~ $10 000

3. ЭТАЛОН — закрывает в апреле 13 сделок и зарабатывает + $8350 на контракт. Нет подключенных счетов. (из-за относительно большой суммы депо на вход около 30к-45к в зависимости от просадки, не нашлось пока такого инвестора)

Некоторые сделки

Всем успехов в торгах!

***************

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

1. Портфель поддержки —  закрывает в марте 0 сделок. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000

2. Публичный счет — дублирует портфель поддержки и теряет $12 на оплате Data feed, что составляет — 0% от начального депо $20 000. Итого: через 11 месяцев торгов терпим просадку ~50%, теряя ~ $10 000

3. ЭТАЛОН — закрывает в феврале 12 сделок и теряет — $5757 на контракт. Нет подключенных счетов. (из-за относительно большой суммы депо на вход около 30к-45к в зависимости от просадки, не нашлось пока такого инвестора)

За сим откланиваюсь, продолжаем пилить робота с огромным R и низкими рисками, надеюсь закончить к сентябрю 2022.

Всем успехов в торгах!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

1. Портфель поддержки —  закрывает в феврале 4 сделки и теряет — $647 на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000

2. Публичный счет — дублирует портфель поддержки (теряя немного на переносах через клиринг) и теряет — $687, что составляет — 3% от начального депо $20 000. Итого: через 10 месяцев торгов терпим просадку ~50%, теряя ~ $10 000

ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ

3. ЭТАЛОН — закрывает в феврале 14 сделок и зарабатывает + $146 на контракт. Нет подключенных счетов. (из-за относительно большой суммы депо на вход около 30к-45к в зависимости от просадки, не нашлось пока такого инвестора)

Продолжаем пилить новые стратегии, пока чем-то готовым поделится не могу.

Всем успехов в торгах!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

1. Портфель поддержки — начинает год сразу с большого убытка (хорошо хоть перед этим в декабре заработал 8%), закрывает в декабре 3 сделки и теряет — $2656 (-14%) на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо ~$40 000

2. Публичный счет — дублирует портфель поддержки (теряя немного на переносах через клиринг) и теряет — $2880, что составляет — 14% от начального депо $20 000. Итого: через 9 месяцев торгов терпим просадку ~47%, теряя ~ $9 400

  Инвестор, отчеты со счета которого я публиковал, принял решение выйти в середине января.

   Поэтому далее публикую отчеты со счета другого инвестора. Он заходил суммой больше, так как этого требовала сумма просадки на момент входа, а также сумма была рассчитана на предыдущий портфель. В соответствии с требованиями текущего портфеля мы приняли решение привести его депо в соответствии этим требованиям и вывели со счета $3400, что отражено в стэйтменте брокера.

ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ

3. ЭТАЛОН — закрывает в январе 21 сделку и зарабатывает + $7744 на контракт. Всё время форвард теста держится молодцом, хорошо сбалансирован. Нет подключенных счетов. (из-за относительно большой суммы депо на вход около 30к-45к в зависимости от просадки, не нашлось пока такого инвестора)

4. Старый портфель поддержки от которого мы отказались в середине ноября 2021 года … ПЛЮСАНУЛ 33% за два месяца )))))) Классика. Но сам отказ был обоснованным считаю, перебрал с рисками в этом портфеле однозначно. В Эталоне вообщем-то тоже, но он гораздо лучше сбалансирован поэтому тащит за счет довольно частых и БОЛЬШИХ профитов.

5. Планы: в текущих среднесрочных портфелях которые мы используем мне не нравится небольшой risk reward сделок. Изначально после того как мы запустили в 2020 году шаблонную торговую стратегию на нефти, которая почти тупо следовала за моим индикатором необоснованно низких и высоких цен…

… я был настроен на то чтобы просто натянуть на этот индикатор портфель стратегий выполненный из однотипных сделок с высоким R, и мы даже сделали такой портфель тогда еще в декабре 2020-го. Но отказались от него из-за — «1) маленький средний трейд (Avg trade) $23 и высокая частота сделок делают стратегию зависимой от исполнения (проскальзываний) и комиссии брокера. 2) сложность контроля такой стратегии»… и сделали очень простой пул среднесрочных стратегий (ЭТАЛОН и портфели поддержки), которые и запустили. Это было ошибкой я считаю, нужно было допиливать дальше стратегии статистика которых приведена ниже. А в случае со среднесроком всеравно нужен большой R и использование ЗОН вероятного разворота трендов, чтобы об них крыться логически.

… сейчас я бы тоже не стал такое запускать, но я знаю ЧТО здесь можно переделать чтобы портфель был пушкой и покрывал профитами все инфраструктурные риски. Растет у меня убеждение что в стратегиях обязательно должен быть упор на БОЛЬШОЙ R в сделках. Даже мой обучающий тренинг построен таким образом, что в конце приводит ученика к абсолютному пониманию, что в трейдинге решает именно R и умение обращаться со статистикой, а сам я со среднесроком простейшим мучаюсь уже третий год… старый стал чтоли)))

Ну в общем займемся мы сейчас внедрением ОГРОМНОГО R в торговлю, чувствую переделаем вообще всё))

Успеха в торгах!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

  1. Портфель поддержки — закрывает в декабре 4 сделки и зарабатывает $1859 на контракт. Торговля дублируется на счетах общим депо $65 000

2. Публичный счет — дублирует портфель поддержки (теряя немного на переносах через клиринг) и зарабатывает $ 1575, что составляет + 8% от начального депо $20 000. Итого: через 8 месяцев торгов терпим просадку 33%, теряя — $6 735

Сделки

3. ЭТАЛОН — закрывает в декабре 8 сделок и теряет — $8407 на контракт. Итого за 2021 год результат + $32 935 (140 сделок). Нет подключенных счетов

С наступившим новым годом и успехов в торгах!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

      Небольшое вступление: в конце ноября до февраля традиционно появляется много свободного времени, высвобождаемого от преподавательской деятельности (в этом году вёл 9 человек), которое я пускаю на претворение в жизнь самых устоявшихся новшеств/идей, касающихся торговых алгоритмов, аналитического индикатора. Поэтому в последующие несколько месяцев используемые нами алгоритмы будут существенно изменены. В данный момент чуть-чуть изменен аналитический индикатор, что повлияло на исторические результаты ЭТАЛОНА (совсем чуть-чуть: +$3000 результат и минус одна сделка). Мы заметили расхождение с логикой, когда недавно потеряли $800 на сделке по золоту, которой не должно было быть согласно стратегии (индикатор неправильно обработал данные и дал стратегии сигнал, которого нет по логике). Исправление незначительное, поэтому ошибка крайне редко могла приводить к левым сделкам или изменениям в сделках по стратегии, но тем не менее… К текущему моменту инфраструктурные ошибки в алгоритмической торговле сведены к минимуму, благодаря проведенной в 2020 году работе, когда мы исправили очень много вылезающих косяков.

          К началу декабря успели существенно изменить портфель поддержки. Мы остановили торговлю по нему в первой половине ноября ради того чтобы ввести эти изменения. Суть изменений: раньше мы отрабатывали все ситуации заложенные в логическом паттерне, ограничивая максимум выставляемого СТОПА в сделке ($3500), сейчас мы не ограничиваем максимальный стоп, а ИГНОРИРУЕМ возникший паттерн на вход, если видим неадекватный размер СТОПА в событии. То есть, если робот видит что возникло событие на вход, но СТОП в сделке будет больше разрешенного нами, то робот проигнорирует событие. Таким образом, робот торгует только часто повторяющиеся, наиболее предсказуемые модели заданного события, игнорируя нечто неадекватное, как правило ОЧЕНЬ волатильное, возникшее на чрезмерной ПАНИКЕ или ЭЙФОРИИ. Что естественно сглаживает риски.

              Кроме того, в ноябре Ninja Trader (наш брокер) запустил собственный КЛИРИНГ (раньше клиринг делал DORMAN), поэтому отчеты о сделках за месяц будут теперь Ninja Trader. Вроде как они более понятные, но вместе с тем и более массивные (расписываются сделки отдельно по каждому инструменту в том числе… наверное буду отрезать эту часть, посмотрю как отчет будет выглядеть за декабрь ибо сейчас в нем всего две сделки).

Сделки в ноябре и трансфер  (DORMAN)

     Отчет NINJA TRADER

1. ПОРТФЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ — закрывает в ноябре 3 сделки и теряет $1192 на контракт. Подключено $65 000

Далее я приведу сравнение статистики портфеля поддержки: что было и что стало в результате наших корректировок.

Предыдущий портфель поддержки

                  Основан на урезанной версии ЭТАЛОНА, как и эталон сделан на паттерне настоящего пробоя (продолжения движения, выхода из проторговки, etc). Получил в 2021 году просадку ~$12 000. В 1,7 больше максимальной исторической (~$7 000), из-за «нереально» волатильных и ложных движениях на нефти, которые имели «завидную» динамику в плане последовательности убыточных сделок с огромными стопами. К слову ЭТАЛОН проглотил все эти стопы не поперхнувшись из-за сбалансированности другими инструментами, которые нивелировали эти убытки. Но я писал об этом в предыдущем отчете. В портфеле поддержки основная ставка была сделана на нефть как на самый стабильный и прибыльный инструмент в линейке. Этот портфель благодаря своей структуре позволял ставить его на меньшее депо, чем требовал ЭТАЛОН.

                 Окей, что мы видим в стате: $177к результат, 12к максимальная просадка, 1020 сделок, 3,3к максимальный убыток в сделке. 

Новый портфель поддержки

              Здесь мы повлияли на два параметра:

1) максимальный убыток в сделке (теперь это $2000);

2) паттерн события (теперь это модель настоящего пробоя + модель ложного пробоя);

Итого имеем на том же отрезки истории (~12 лет): $123к результат, 5к максимальная просадка, 669 сделок, 2к максимальный убыток в сделке.

Т.е. результат меньше на 0,35. При этом макс просадка и количество сделок меньше ~ в 2 раза! Эффективность существенно повышена  в основном за счет игнорирования событий с неадекватным СТОПОМ. В 2021 году у старого портфеля просадка ~12к, новый показывает ~4к.

Мы убрали из портфеля валюты и добавили золото. Максимально возможные стопы по инструментам:

CL — $1750;

NG — $1500;

NQ — $750;

GC — $2000;

ES — $1000;

ZB — $2000;

ZF — $500;

ZN — $750.

Кроме того, мы вошли в этот портфель на просадке $3750, что соответствует нашей политике инвестирования на просадках >50% от максимальной исторической (которая у нового портфеля равна $5117).

Все эти изменения ждут и ЭТАЛОН, а также мы введем ему модель ложного пробоя — второй паттерн на вход.

2. ЭТАЛОН — закрывает в октябре 9 сделок и теряет $502 на контракт. Нет подключенных счетов

Статистика ЭТАЛОНА — 11 лет 11 месяцев

Резюмируя

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

1. ЭТАЛОН — закрывает в октябре 12 сделок и теряет  $1064 на контракт. Нет подключенных счетов

Статистика ЭТАЛОНА — 11 лет 10 месяцев

2. ПОРТФЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ — закрывает в сентябре 10 сделок и теряет $1420 на контракт. Подключено $65 000

СТАТИСТИКА ПОРТФЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ — 11 лет 10 месяцев

 3. Стратегия по НЕФТИ учинившая погром на портфеле поддержки: имеет в составе портфеля $69 500 прибыли из $174 000 общего дохода, т.е. 40% всего профита. Изначально роль этой стратегии в портфеле — ЛОКОМОТИВ, который будет делать основную прибыль, а 7 стратегий по другим инструментам — караван сопровождения, поддерживающий локомотив при падениях и накидывающие сверх прибыль, когда локомотив прёт.

      С момента подключения в мае 2021 года стратегия нефти приносит убыток около $12000, а стратегии поддержки в составе портфеля поддержки компенсируют $5000. Итог: мы имеем $7000 просадки (35% от $20 000), на публичном счете. ЭТАЛОН отбил убытки нефти ПОЛНОСТЬЮ.

Эмоция: пора нефти разродиться серией профитов, такую просадку отобьют 3 профитные сделки.

«Рабочесть» стратегии: в целом нарушений в концепции не вижу, серия убытков по нефти случайна, вызвана характером волатильности инструмента и падением ликвидности по инструменту после 20.04.2020 года (откат от основного движения стал менее предсказуемым). Работаем над улучшением стратегии по нефти, пытаемся поменять способ отработки фазы ДОПОКУПОК\ДОПРОДАЖ после ИМПУЛЬСНОГО движения, таким образом чтобы не упускать начавшееся движение ввиду МАЛОГО отката (не забирает и уходит без нас) и с другой стороны не терять деньги по стопу, когда движение было спрогнозировано правильно (лучшая цена входа — НАШ СТОП).

Желтым цветом выделил момент подключения портфеля на публичный счет. Ни одной прибыльной сделки по нефти за 6 месяцев — жесткая серия…

Успехов в торговле!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

1. ЭТАЛОН — закрывает в сентябре 14 сделок и теряет $1004 на контракт. Нет подключенных счетов

Статистика 11 лет 9 месяцев

2. ПОРТФЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ — закрывает в сентябре 5 сделок и теряет $670 на контракт. Подключено $65 000

СТАТИСТИКА ПОРТФЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

Резюме: сидим в просадке 27% (- $5700) по счету — не критично, но уже неприятно. Надеемся на движения в нефти до конца года.

Всем успехов в торгах!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

1. ЭТАЛОН — закрывает в августе 17 сделок и привозит  +$3876. Подключенных к нему счетов сейчас нет. 

Статистика — 11 лет и 8 месяцев

В августе эталон пережил системную просадку $10 000, самое оно чтобы подключиться к нему, но на этот момент счетов более $25 000 не было, а меньше нельзя (сейчас просадка $2000)

      Что сказать: хороший сбалансированный портфель. Сделан из очень простого паттерна на продолжение дисбаланса. Плюс динамика сделок по NQ, ES, NG, 6E в этом году, очень хорошо тащат его на аномальных просадках по CL. Это предисловие перед тем как перейду к портфелю поддержки на котором сейчас встряли в просадку три депошки общей суммой $65 000 ((

2. Портфель поддержки: повторяет прошлый месяц копейка в копейку и теряет  — $3319 (-16%). Сейчас портфель переживает обновление исторической просадки, но это не повод для паники. Нормальная ситуация учитывая контекст, носящий системный характер: вину на себя берёт CL и динамика его сделок в последние 3 месяца. Забегая чуть вперед должен раскрыть структуру и логику всей нашей системы портфелей (ЭТАЛОН + портфели поддержки). НЕФТЬ — очень трендовый, импульсный инструмент. Из всех торгуемых нами инструментов имеет самое лучшее матожидание по дисбалансам. Поэтому он есть во всех портфелях поддержки.

       У стратегии CL есть побратимы NQ, NG, ES — эти инструменты в отдельной сделке могут давать значительные убытки/прибыль (как и нефть), но CL имеет в два раза лучшую динамику по прибыли (т.е. плюсует чаще чем NQ, NG и ES). Поэтому когда нужно было пристроить депо меньше $25 000 я выбрал портфель в котором нет NQ, NG, ES — логика простая: пока мы торгуем CL + другие гораздо менее «опасные» инструменты в портфеле поддержки — NQ, NG и ES устроят просадку на ЭТАЛОНЕ и мы переведем счета на него. Но случилось следующее…

Это статистика стратегии по CL которая включена в портфель поддержки (в Эталоне более агрессивная версия с общим доходом $126 000)

ЛЬЁТ! Это конечно не означает что «рынок изменился» или «стратегия перестала работать»)))) Просто случилось то, что и случается когда возникает просадка близкая к исторической — статистика складывается по льющим инструментам и выдаёт общий минус больше обычного, когда инструменты действуют синхронно друг с другом и получают убытки.

Статистика портфеля поддержки сейчас

Примерно похожие завалы

Корреляция с нефтью

нефть

просадка портфеля

Видите корреляция с нефтью НЕ каждый раз бросает в максимальный дроддаун портфель. Против нефти стоят трежеря и 6Е+6B урезанные, но в этот раз они вместе в осадок выпали, поэтому мы обновляем просадку, но это редкий случай, а не правило. А правило для этого портфеля — это когда они вместе балансируют плюсуя общую доходность.

ВЫВОД: поболтаемся в просадке какое-то время пока нефть оклемается от волатильности своей и все вернется на круги своя. Вообще эта связка ЭТАЛОНА и портфеля поддержки временная необходимость: по замыслу мы подключаем новые счета на просадках, а для этого нужна просадка как раз. И проблема в том что сейчас у нас нет большого количества портфелей качества сравнимого с ЭТАЛОНОМ (их непросто наклепать). Но до конца года БУДЕТ. Тогда можно будет вешать новые счета ВСЕГДА на портфель топ-качества, потому что у нас их будет несколько и легко будет дожидаться нужной просадки по одному из них.

Ну а пока текущие дела выглядят так

Портфель теряет $9000, а счет $5000 потому-что этот счет я подключил на просадке портфеля — $4000 (50% от MDD ~$8000)

Всем успехов в торгах!!