Доверительное управление активами

222-225. Текущее. Изменение в анализе: volume|market profile??

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

 

Эквити 159

159 Day

159

*****

   Дальнейшее углубление в volume|market profile и перекрестные бектесты, показали несостоятельность данных видов анализа в структурном определении направленного тренда и зон бифуркации цены. Практически все элементы данных видов анализа (POC, TPO, VPOC, MaxVOL… etc) являются производными простого спекулятивного аукциона (он же «двойной аукцион») цены. Таким образом, случайное совпадение указанных элементов анализа с базовыми элементами аукциона вводят в заблуждение аналитика относительно их эффективности, ибо совпадение базового элемента и производного это само собой разумеющийся процесс, но в отличии от базового элемента анализа производный не несет смысловой нагрузки — ведь само появление производного элемента является следствием развития базовой структуры аукциона и последующими однозначными выводами относительно дальнейшего развития этого самого аукциона. Простыми словами для успешной торговли нам необходимо определять текущую фазу аукциона и момент дисбаланса спроса и предложения способного изменить локальный тренд и в следствии этого сменить текущую фазу на следующую в базовом алгоритме (которую мы и пытаемся взять в виде совершенной сделки).  Соответственно трейдер должен торговать такие изменения дисбаланса, которые позволяют ему с большей вероятностью взять от мелкого таймфрейма профит большего, сбалансировав в шуме меньшего ТФ при входе и небольшом стопе. Хммм… так и нафига козе баян тогда?)) Всё это трейдер может исполнить с тем же эффектом, используя простой двойной аукцион цены. Что собственно и требовалось доказать. От маркет профайла я всё же оставил теорию смены торговых сессий — совпадения с аукционом работают хорошо и логично в данном случае. В обучении вертаю всё в зад, практику оставляю как факультатив.

     В торговле идет период восстановления из просадки, вынужден пока что торговать пониженным вдвое риском. Сейчас использую риск 1% на сделку, что заметно по брокерским отчетам ведомого счета (на этом счете риск даже немного ниже из-за невозможности использовать 1,5 контракта. Чуть позже перейду на 2 и на 3 после полного восстановления депо до изначальных $15000). Риск на сделку в тиках остаётся неизменным — 10 тик.

*****

    Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

Стата

*****

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 5 Мая (ежедневная публикация в ленте instagram)

Цена всё еще находится в бифуркации. В настоящее время торги остановились в зоне максимального предложения. Ждем продавцов и реакцию покупателей на их активность. Возможно продолжение восходящего импульса. Технически превалирование спроса, предложение не выражено.

379 (7.05.2018)

Обучение позиционному трейдингу