Отчет: сентябрь 2024
Сегодня прощаемся с роботом MINI 5. Он бы рассчитан с консервативными рисками на депо $ 12 000 и выступал экстренной мерой поддержки счета на время пока мы делали работу над ошибками допущенными в сборке портфеля стратегий Alfa—R, основными из которых были неправильное распределение весов инструментов в портфеле и изначально слишком агрессивный риск — вместо консервативных рисков и депо $73 000 мы пошли на повышенный риск и использовали депо $ 40 000 погнавшись за процентами годовых… Да, при удачном раскладе мы бы значительно ускорились, но негативный сценарий по случайности реализовался почти сразу после запуска и забрал у нас минимум 2 года в течении которых придется разгонять депо примерно до $60к-80к чтобы снова торговать флагманским портфелем.
В настоящее время проделана значительная работа как техническая так и работа над моим психологическим профилем относительно слишком большой моей толерантности к риску. О чем я немного отрефлексировал в последнем посте. Один плюс — кризисные моменты всегда сопряжены и с прорывами. На данный момент мы практически завершили «реновацию» портфеля роботов и со следующей недели заменим MINI5 на робота рассчитанного на депо $20 000. И далее поэтапно по мере роста счета будем переставлять его на соответствующие депозиту портфели пока не подключим флагмана. Который кстати пройдет за это время хороший forward test. Про новые портфели и их статистику как обычно буду писать в «разработке«. MINI5 между тем с апреля 24′ сделал + 19% к вверенному ему депо $17 380, заработав + $3 412 — за что и спасибо, подлечил немного. Press F
Отчет брокера
Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, зарабатывает в сентябре + $ 548, что составляет ~ 2% от начального депо $40 000. Итого: через 9 месяцев торгов имею просадку — $ 19 208 (~48%)
Всем успехов в торгах!
Отчет: август 2024
По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков. В настоящее время перманентно улучшаем эффективность, стабильность и безопасность торговли робота MINI5. В течении следующих 2-х месяцев выкатим полностью новую версию робота поддержки, который дальше будет заниматься восстановлением депозита.
Торгующий робот MINI5:
Отчет брокера
Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, зарабатывает в августе + $ 1634, что составляет ~ 4% от начального депо $40 000. Итого: через 8 месяцев торгов имею просадку — $ 19 756 (~50%)
Всем успехов в торгах!
Отчет: июль 2024
По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков. В настоящее время перманентно улучшаем эффективность, стабильность и безопасность торговли робота MINI5. В течении следующих 2-3-х месяцев выкатим полностью новую версию робота поддержки, который дальше будет заниматься восстановлением депозита.
Торгующий робот MINI5:
Отчет брокера
Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, теряет в июле — $ 832, что составляет ~ 2% от начального депо $40 000. Итого: через 7 месяцев торгов имею просадку — $ 21 390 (~54%)
Всем успехов в торгах!
Отчет: июнь 2024
По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо примерно $13 500. Цель довести депо до $ 27000-30000 к концу 2024 и переставить его на портфель с риском 1/2.5
Торгующий робот MINI5:
Отчет брокера
Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, приносит в июне + $ 466, что составляет ~ 1% от начального депо $40 000. Итого: через 6 месяцев торгов имею просадку — $ 20 578 (~52%)
Всем успеха в торгах!
Отчет: май 2024
По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо примерно $13 500
Торгующий робот MINI5:
Отчет брокера
Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, приносит в мае + $ 674, что составляет ~ 2% от начального депо $40 000. Итого: через 5 месяцев торгов имею просадку — $ 21 024 (~53%)
Всем успеха в торгах!
Отчет: апрель 2024
По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо около $13 000…
Версия для микро-контрактов MINI5:
Также привожу полную версию этого портфеля, которую мы поделили на 5, чтобы получить MINI5:
Теперь отчет брокера
Подключенный к Alfa-MINI5 счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, приносит в апреле + $ 922, что составляет + 2% от начального депо $40 000. Итого: через 4 месяца торгов имею просадку — $ 21 698 (~55%)
Всем успеха в торгах!
Отчет: март 2024
Итак, в разработке портфелей А15 мною был допущен «curve fitting«, выраженный в слишком агрессивно оптимизированных стопах стратегий. Это так называемые «фиксированные» стопы не учитывающие волатильность и контекст рынка. Например для s&p500 использовался фиксированный стоп $1 000 на контракт. И если волатильность текущего аукциона торгов требовала постановки стопа величиной $3 500 на контракт, что увеличивало выживаемость сделки, то робот ставил более короткий стоп в $1 000, что каким-то чудом устояло на исторических бектестах ОЧЕНЬ волатильных периодов 2020-2023, но закрашилось в таком же 2024-м году. Картинка для примера:
Конкретно в марте 2024 года мы получили большую серию таких стопов, с результатом СТОП+УХОД ЦЕНЫ В ПРОФИТ…
Итого, вот карта просадок портфеля Alfa-R, к которому были подключены счета:
А вот другая версия робота А15 — Alfa-AVG в которой тоже были фиксированные стопы, но в два раза больше, а профиты меньше на 20%:
Как видно из статистики, этот портфель прекрасно прошел волатильный период.
В итоге, я принял решение остановить торговлю и провести ревизию стратегий, избавиться от коротких фиксированных стопов и торговать чистую логику аукциона. Плюс мы придумали технологию интеллектуального ведения сделок, которую добавим во всех наших роботов. Просевшие счета продолжит торговать обновленный A10-MINI, хорошо зарекомендовавший себя в 2023 году. Предварительно ожидаю выхода из просадки и восстановления депо к концу 2024-го года. Исправление роботов думаю закончить к концу апреля.
Как сказал наш «технический директор»: — «Хорошо, что мы заплатили за это $20 000, а не 200»
Эмоция: No pain — no brain…
Теперь отчеты брокеров
Подключенный к Alfa-R счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, теряет в марте — $21 704, что составляет — 54% от начального депо $40 000. Итого: через 3 месяца торгов имею убыток — $ 22 620 (~57%)
Второй наш счет торгуется у брокера Ninja Trader и теряет в марте — $21 179, что составляет — 71% от начального депо $30 000. Итого: через 3 месяца торгов имеет убыток — $ 13 140 (~44%)
Это не дождь… это я плачу
Отчет: февраль 2024
По традиции пробегусь по текущей статистике торгового алгоритма Alfa-R (A15), представлю статистику подключенного портфеля с 01.01.10 по 29.02.24 включительно. Итак 14 стратегий составляющие портфель Alfa-R запущенных одновременно на разных ФИ диверсифицируют риски, уменьшая общую просадку по портфелю одновременно увеличивая чистую доходность. Чистая статистика сделок (без ReOpen на клиринг) за ~14 лет / 3930 сделок:
Из этой статистики, кроме выделенных мною выше алго-коэффициентов, я составляю также таблицу «100 series» — это упорядоченная статистика всех оконченных сделок (здесь их 3928, потому что две перенеслись на март и одна (ZT 2 YR) из них уже закрылась в + $ 600, а вторая по Йене (6J) еще висит в надежде продолжить тренд вниз и выйти из текущего аукциона импульсом вниз:
Но вернемся к «100 series»… Итак, это упорядоченные в серии по 100, сделки бектеста в их хронологической последовательности. Я отметил некоторые интересные данные:
Например статистика по последней серии из 28 сделок, собрана вот из этих сделок:
Это была выжимка из статистики логического конструкта сделок, дающая правильные статистические коэффициенты на которые я опираюсь, оценивая эффективность торговых идей заложенных в портфель. А сейчас рассмотрим «рабочую» статистику Alfa-R когда все сделки выполняют ReOpen на клиринге — закрываются за 30 мин до клиринга и открываются в первые 5 мин торгов. Это нужно чтобы держаться в дневной марже брокера и иметь примерно 7-е плечо. Кроме того эта статистика максимально приближена к реальным торгам. Именно так робот торгует на брокерских счетах.
Обратите внимание на Шарп и Сортино выраженные в классической формуле (Annual Sharpe daily ratio) ежедневных изменений баланса счета в переводе на среднегодовой показатель при уч.ставке взятой за ноль:
А сейчас оценим нашу точку подключения к портфелю (зеленая стрелка) и текущее положение (красный кружок). Как видно мы пережили обновление MDD портфеля прямо на своем счету. Поэтому я и использую консервативный вход на просадке 50% от MDD портфеля, чтобы не сильно «разочаровываться» во время таких перфомансов от рынка)))))
Вспомним как схематично выглядит BIG DEAL по портфелю: меняем терпимость к вон тому красному риску на вон те столбики дохода в сохраняющейся пропорции:
В обеспечение риска я положил депо $40 000, а мой партнер занимающийся программной частью благодаря ещё более консервативному входу положил в обеспечение $30 000. За это каждый из подключенных к портфелю счетов получит премию в виде среднемесячного дохода около +$7 000. Сейчас благодаря серии кризисов 2020-2026… на рынках мы имеем повышенную волатильность, которая обеспечила за последние 12 месяцев премию в среднем +$11 579/мес для используемого нами портфеля Alfa-R
Теперь отчеты брокеров
Подключенный к Alfa-R счет $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, зарабатывает в феврале + $8 530 , что составляет +21% от начального депо $40 000. Итого: через 2 месяца торгов имею убыток — $ 916 (~3%)
Второй наш счет торгуется у брокера Ninja Trader и зарабатывает в феврале + $9 383, что составляет +31% от начального депо $30 000. Итого: через 2 месяца торгов имеет прибыль + $8 040 (+27%)
На этом всё. Успехов в торгах!
Отчет: январь 2024
Итак, 3 января 2024 года я подключил к новому роботу Alfa-R свой счет $40 000, а также в конце января из-за продолжившейся просадки подключили к нему счет $30 000 моего партнера по алготрейдингу, который занимается программной частью. Вот как это выглядит схематично на конец января 2024 (вход $40к на просадке $11,5k и вход $30k на просадке 19,5k. Текущая MDD = $24 500):
Имеем сейчас обновление MDD портфеля, которое я прогнозировал в предыдущем посте.
«Вспомним как выглядит BIG DEAL по портфелю: меняем терпимость к вон тому красному риску на вон те столбики дохода в сохраняющейся пропорции, в обеспечение риска положили депо $40 000 и в текущем моменте просадка находится в пределах нормального рабочего отклонения. Но я бы сказал что по этому портфелю давно просится перелой в район $27 000… но надеюсь не в этот раз))«
Просто портфель был собран с упором на R в сделках, ниже я коснусь этого подробно, а сейчас скажу что таким портфелям часто удается очень продолжительное время сохранять свою прошлую MDD без обновления, хотя по средним просадкам портфеля я вижу что потенциал MDD у портфеля больше чем историческая просадка. Если у нас средняя годовая MDD равна 18k, то минимум MDD по портфелю должна быть в 1,5 раза больше, то есть $27 000 в нашем конкретном случае и то что портфель смог на 14 летнем периоде и серии из более чем 3800 сделок удержать просадку в районе $22 000, говорит только о его эффективности и высоком КПД.
Недавно я начал ковырять ChatGPT4, пытаясь как-то помочь себе в анализе и работе со статистикой. Начал с того, что скормил ему все 3906 сделок из бектеста Alfa-R:
Обратите внимание на блок данных в зеленом прямоугольнике — это отличительная особенность цикличных торговых систем: статистические коэффициенты, выделенные желтым +\- равны в шортах и лонгах.
Итак, вот что в итоге ИИ мне собрал. Это разбивка сделок на последовательные серии по 100 с соответствующей статистикой по портфелю:
Здесь я во первых вижу за счет чего робот тащит. Очевидно это из-за чудовищной разницы в колонке «С» и суммарного перевеса в колонках «D» и «E«. Классика заключенная в древних свитках о трейдинге: убытки режем и даем течь прибыли! То есть растем за счет большого R заложенного мной в 14 стратегий этого портфеля.
Далее, можно оценить последнюю серию 3801-3900 (~ 4 месяца) и сравнив её со средними значениями по больнице из Total понять что этот короткий форвард тест отвечает средним значениям и ближайшим к себе периодам.
Двигаемся дальше
Это все сделки логического конструкта портфеля за январь 2024 года. Впечатляющее зрелище учитывая что я собрал почти весь этот флоу своим депозитом и потерял $9 446. Хорошо, далее перейдем к рабочей статистике в которой все логические сделки разбиты клирингами на части — это максимально отвечает нашим торговым условиям:
Подключенный к Alfa-R счет $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity теряет в январе $9 446 , что составляет ~24% от начального депо $40 000. Итого: через 1 месяц торгов имеем убыток — $9 446 (~24%)
Второй наш счет теряет в январе $1 343, что составляет ~4% от начального депо $30 000. Итого: через 1 месяц торгов имеет убыток — $1 343 (~4%). Решил не объединять результаты двух счетов, как ранее планировал, для паблика, конструкция слишком сложная и спорная для понимания адекватности Equity, поэтому буду просто приводить второй счет для красивой картинки и более понятного месячного отчета:
На этом всё, всем успехов в торгах!
Отчет: ноябрь 2023
По результатам торгов 24.11.23 депозит публичного счета достиг $30 548. Дальше у нас по плану переезд публичного счета с портфеля роботов «Эталон-mini» на портфель роботов «Эталон-А10» писал об этом чуть раньше здесь.
А также у нас практически готов новый робот А15 и в данный момент мы формируем портфель стратегий на его основе… но обо всём по порядку )
Итак, публичный счет совершает 59 сделок в ноябре и зарабатывает + $ 5227, что составляет +26% от начального депо $20 000. Итого: через 31 месяц торгов имеем профит +53%, чистая прибыль + $10 548
Похлопаем Эталону-mini, который за 10 месяцев поднял счет с колен, т.е. с $12 655. Итого: + $17 983 (+89%) к депо $20 000. Дальше мы подключим публичный счет к Эталону-А10, дождавшись просадки по этому портфелю. Вот кстати его статистика за 14 лет по ноябрь 2023 включительно: закрывает в ноябре 79 сделок и зарабатывает + $14 092 на контракт. Требование к депо $30 000 на контракт.
О новом роботе А15: очень скоро уже в этом году мы его окончательно допилим и я его представлю, а также мы дадим ему торговать счет в 2024 году.
Немного цифр:
— эффективность Эталона-А10 (депо $30 000) = +$82/мес на каждую вложенную $1000. А у А15 (депо $40 000) этот показатель равен в среднем +$156/мес. Эффективнее на 90% — отличная работа!
— А15 строился на базе А10 около года и включает в себя пока что 14 ФИ против 10 ФИ у А10.
— сейчас в тестере портфелей у меня есть такие сборки (верхний портфель А10 приведен для сравнения): дата бектеста у всех 01.2010-09.2023 включительно, сделки раздроблены на клиринги:
Такие дела, всем успехов в торгах!