Доверительное управление активами

Всё достанется тому кто умеет ждать

 

Привет, участникам соревнований)) Я СДЕЛЯЛЬ!

Точнее мы.

Итак, спустя 8 месяцев готова первая алгоритмическая торговая система. В начале о процессе и об опыте полученном в результате.

  1. Чтобы преуспевать в алго нужен профи в программировании и желательно именно в сфере трейдинга, чтобы шарил в специфике и команда могла сосредоточиться исключительно на конвертации основной логики метода в код. Нам посчастливилось пойти именно этим путем.
  2. Это очень трудоемкий процесс. Коэффициент трудозатрат и временных затрат превзошел вообще все мои самые пессимистические ожидания. В основном это касается проверки внесенных в первоначальный код изменений и последующего дебага (исправления) нового кода. Проще говоря это когда мы кодируем логику метода (передача понимания рынка роботу) и каждое новое изменение трейдеру (т.е. мне) нужно вручную оттестировать на 10 годах истории и затем онлайн с программистом исправить и еще раз отдебажить. Это ад. Шоб вы понимали за 8 месяцев у меня было 3-4 полноценных выходных. В среднем в неделю мы занимались кодом онлайн 12-15 часов + я тестировал правки 6-8 часов.
  3. Задача заключалась в том, чтобы написать индикатор полностью повторяющий моё понимание о том как устроен рынок. Я «исповедую» теорию двойного аукциона, которая в свою очередь опирается на университетский курс теории «Экономического цикла» — главной идеей которого является цикличность ценообразования зависящего от текущих ожиданий участников торгов относительно высоких и низких цен на товар. Проще говоря, если абстрагироваться от людей и оперировать только количеством капитала который будет направлен в продажи и в покупки в следующую торговую сессию, то опираясь на то как большинство капитала вело себя в ближайшей истории я могу определить уровни цен по достижению которых большая часть капитала будет направлена в продажи или в покупки, что соответственно вызовет снижение или рост цен. Этот базовый код будет являться основой всех алгоритмических торговых систем, ибо если трейдеру известен уровень цен максимальных продаж/покупок то решается основная задача направления спекуляций в новой торговой сессии, а это 50% успеха.
  4. Возможности бектестирования. Здесь коротко скажу что это самое главное преимущество алго перед ручным бектестом. Экономит трейдеру около 400-500 лет жизни. Это не преувеличение.
  5. Понял почему за программистами будущее и почему они такие дорогие. Автоматизация процессов — желанный для любого предпринимателя и сверх востребованный продукт.
  6. Автоматизация идей. Человек существенно ограничен в исполнении своих идей, а робот практически не может в самостоятельные идеи, но исполняет на запредельном уровне. Это та грань которая предохраняет нас от скайнет и пришествия терминаторов.
  7. Алготрейдинг — это неизбежный этап системного интрадей трейдинга. Ручная торговля всего лишь подготовка мозга к выработке определенного метода анализа и генерации основанного на нем планирования торговых идей. Среднесрок и инвестирование можно до старости лет делать руками в принципе. Скальп большими объемами и интрадей я себе не представляю долгосрочно на руках вывозить. Я здесь не говорю о результате, а в принципе об усталости которая Вас вырубит в итоге (за исключением «упоротых», которые от природы по мозгам заточены на такую деятельность) и сведет результат на нет. Робот сможет.

********

    Теперь непосредственно к алгоритмической торговой системе. Я хотел чтобы первое алго было абсолютной базой моего понимания рынка и вынимало из финансового инструмента спред (разницу) между текущим спросом и предложением. Рынок существует в двух ипостасях — тренд и боковик. Так вот, если у вас правильное понимание этих двух состояний, то теоретически вы можете забирать большой спред при тренде и малый спред при боковике. Таким образом при движении цены в боковике вы будете незначительно умножать или сохранять средства и существенно приумножать в тренде, тем самым зарабатывая. Нетрудно догадаться что больше всего БОБЛА вы заработаете, при этом, в трендовых инструментах вроде нефти и золота. Естественно первое алго мы делали на моём «родном» ФИ — WTI.

 

Подробнее

Equity

По годам

    Здесь можно обратить внимание на матожидание (%Win) по годам, максимальную просадку общую и годовые и ежемесячный профит (Profit p.m.)

По месяцам

Эффективность очевидна

Эффективность ТС

В инвестиционном бизнесе принято оценивать эффективность управления капиталом в сравнении с годовыми результатами SPY — доходностью на вложенный капитал по отношению к максимальной просадке.

   В нашей торговой системе применяется торговля минимальным контрактом — 1 контракт на сделку. При этом я считаю минимальной комфортной суммой для такой торговли $25 000 на 1 контракт. Сравнивая статистику SPY и РЕЗУЛЬТАТЫ нашей ТС: при максимальной просадке 38% (к $25 000) наш робот выдаёт в среднем около ~ 96% годовых в течении 11 лет. SPY при максимальной просадке 48% в среднем дал бы ~11% годовых на том же отрезке. Комментарии излишни.

********

Что дальше?

   Сейчас есть понимание структуры инвестиционного алго-фонда, который должен будет представлять из себя диверсификацию инвестиционных, среднесрочных и интрадей стратегий по каждому ликвидному инструменту. В совокупности фонд будет выжимать из рынка спред между предложением и спросом по максимуму ограничивая риски потерь инвесторов. Новые алго-стратегии и новости по продвижению работы над фондом буду публиковать по мере поступления. Оставайтесь с нами))

БОНУС

Это видео содержит полную презентацию моего понимания и обработки рыночного ценообразования. 11 лет торговли рыночного спреда по методу двойного аукциона.

Полный разбор торгового робота читайте здесь!

5 лет ручного трейдинга. Переход к алгоритмической торговле. Обучение. Планы.

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

5 лет в ручную.

   С самого начала знал что успешный трейдинг — это бизнес и ничем не отличается от других видов конкурентных доходных занятий. Череда взлетов и падений протянутых во времени примерно на 4-6 лет — период в течении которого нужно учиться тонкостям дела и ни в коем случае не опускать руки во время падения, а использовать его для понимания локальных проблем и способов их устранения. Оттачивать понимание процессов за счет которых можно оптимизировать работу и увеличить доход. Достигнуть интуитивного понимания какие приемы будут работать и за счет чего. Уметь проверять новые идеи и накапливать арсенал приемов и методов ведения торговли. Окончательно резюмировать и автоматизировать процессы извлечения прибыли, создав инвестиционный продукт…

    3 года назад я дал интервью и пересматривая его сегодня считаю указанные в нем тезисы фундаментальными в становлении трейдеров. И сегодня я согласен со всеми выкладками относительно психологической составляющей в бизнес подходе к трейдингу, и вообще к жизни. Отзывы людей о нем тоже сугубо положительные, зачастую даже через чур)))

Алгоритмическая торговля.

   За 5 лет ручной торговли у меня сложилось достаточное понимание как «объяснить» мою логику рынка роботу. Последний год это стало некой навязчивой идеей и я подсознательно оптимизировал свой подход так чтобы его можно было как можно более безболезненно передать механической системе исполнения и анализа. Новые торговые системы, которые с накоплением опыта в трейдинге «собираются» в голове автоматически и затем подтверждают свою эффективность бектестами, я уже на заключительной стадии упрощал так чтобы её мог однозначно понять и торговать робот.

   Кроме того передача логики роботу открывает две супер важных возможности: безграничные и быстрые (буквально за несколько минут) бектесты любых идей основанных на загруженной в робота логике; возможность точно исполнять бесконечное количество торговых систем нон-стоп, контролируя их удаленно без регулярного нахождения у монитора.

   Последние 2 года я, не обладая навыками программирования, пытался найти партнера-программиста, который закроет в «продукте» программную часть. Осенью 2018 года улыбнулась удача и один из моих учеников оказался весьма грамотным как в усвоении моей логики так и в обладании необходимым уровнем навыка в программировании. На данный момент мы закончили «писать» первую часть логики и перешли ко второй части, думаю закончим третью часть к февралю 2019-го и появятся первые торговые системы на механическом бектесте и исполнении.

 Обучение трейдингу и дальнейшие планы.

   Я не планирую более торговать руками, в дальнейшем собираюсь посвятить всё свободное время оптимизации логики торгового робота, сборке новых торговых идей, запуску их на механическом исполнении, презентации результатов работы для инвесторов. А также в прежнем режиме буду учить новых трейдеров пониманию рынка основанного на старом добром аукционе. У меня кажется талант преподавания и работы с людьми, ибо за 4 года преподавания я вообще не устал и получаю удовольствие от процесса обучения и коммуникации с людьми увлеченными трейдингом также как и я. В Российском обществе трейдера встретишь не часто, поэтому общение на профессиональную тему для многих «участвующих» это голод и я не исключение. Форумы это конечно совсем не то.

   Далее планирую также вести этот блог, отмечая прогресс в становлении продукта от первых механических бектестов, до практических результатов в деньгах. Также было бы прикольно выставить робота на чемпионат и взорвать проп какой-нибудь типа SMB))

   Да! Также я планирую периодически пополнять статьями блог на Smart-lab, не часто, по вдохновению. Лучше редко но качественно, чем писать билеберду всякую каждый день ради пиара. Заглядывайте вообщем.

   На этом в уходящем году все. Я порадовал себя сменой локации места жительства на более свободную и комфортную, а также новым этапом в профессиональной деятельности. Чего и вам всем желаю! Hakuna-matata))

239-243. Текущие сделки

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

 

237-238. Растущая нефть. Текущие сделки.

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

 

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*********

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 2 Сентября (ежедневная публикация в ленте instagram)

Высокий спрос.

233-236. Текущие результаты. В отпуск!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*********

  Доторговал «кризисную» ТС до отпуска и улетаю отдохнуть. ТС была очень осторожная ибо рисковал сильно у нижней границы рабочей просадки (30%), ТС потащила очень хорошо — доволен еёйным результатом, приберегу алгоритм на черный день. В данный момент просадка составляет 12 % (кризисная ТС вытащила с 25%, заработав 13% сниженным 1/2 риском) и есть запас в необходимые 15% для полноценной ТС тоже сниженным вдвое риском, до полного выхода из просадки. Вернусь  в торговлю 20 августа с системой агрессивнее — сделки будут чаще. На связи по скайпу если чё.

232. Текущие сделки. Статистика счетов

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*********

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 25 Июня (ежедневная публикация в ленте instagram)

Всплеск спроса в моменте, будем смотреть поддержат ли его рынок в понедельник.

231. Текущее. Ученик армагеддонит.

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

********

Свежая сделка по Евро ученика из предыдущего поста

*********

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 15 Июня (ежедневная публикация в ленте instagram)

230 недель. Отзыв с тренинга. Текущие сделки.

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

 

*******

Статистика ведомого счета ~ 12 месяцев

*******

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

********

Свежий отзыв с тренинга

Человек до меня проходил курсы скальпинга и в результате приобрел хороший паттерн на вход в сделку. Были проблемы с местом входа и выхода. Мы это исправили.

Его сделки до курса

Его сделки после курса

******

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 11 Июня (ежедневная публикация в ленте instagram)

Предложения больше.

228-229 недели. Статистика счетов, отзыв об обучении

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

 

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

******

Статистика ведомого счета ~ 12 месяцев

*******

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*******

Написал недавно статью на Smart-Lab, почитайте и подписывайтесь на меня. Скоро статей о реальном трейдинге будет больше, постараюсь писать регулярно.

     Мне написал отзыв трейдер учившийся у меня около года назад.

******

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 2 Июня (ежедневная публикация в ленте instagram)

Царство предложения. Спрос выражен слабо.

226-227. Текущие сделки

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Статистика ведомого счета ~ 11 месяцев

 

*****

    Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*****

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 21 Мая (ежедневная публикация в ленте instagram)

Обучение позиционному трейдингу