Доверительное управление активами

Bio

Investment

    Все представленные торговые системы доступны для инвестирования. Площадкой инвестирования является зарегистрированный у самого надежного американского брокера Interactive Brokers управляющий мастер-счет. Любые вопросы относительно инвестирования Вы можете задать по skype: biopsyhose biotrade

   Инвестирование проводится по схеме «автоследования» — это сервис, предназначенный для автоматического копирования сделок мастер-счета на счетах широкого круга инвесторов. На подключенном счете инвестора копируются сделки, а соответственно и доходность, управляющего счета (пропорционально подключенной сумме). Инвесторы использующие данную услугу получают доход (в % на инвестированный капитал) равный доходу управляющего мастер-счета, а управляющий получает дополнительный доход в виде %-та (от 20% в зависимости от подключаемой стратегии) с прибыли по счетам инвесторов…

      Расчеты производятся автоматически брокером. Это надежная, популярная схема доверительного управления исключающая передачу денежных средств управляющему. Деньги находятся на личном счете инвестора открытого у брокера и полностью подконтрольны инвестору. Управляющий может только отдавать приказы на проведение сделок в рамках установленных инвестором на своем счете ограничений — как правило ограничивается максимально возможная сумма потерь и лимит риска на отдельную сделку (обговаривается с управляющим).

    Минимальные рекомендованные (с учетом стабильности торговли и оптимального ограничения рисков) суммы указаны в описании торговых систем, капитал для инвестирования должен быть кратен минимальному депо, т.е. если мин. депо составляет $25 000, то капитал может равняться $25 000, $50 000, $75 000, $100 000 и т.д. В этом случае соблюдается пропорциональность дохода и риска в процентном соотношении.

    Расшифровка статистики и коэффициентов эффективности торговых систем приведены в полном разборе статистики первой торговой системы чуть ниже. В описании каждой торговой системы приведен разбор её основной статистики и даны рекомендации к инвестированию с учетом особенностей конкретной торговой системы.

  Наш подход в управлении подразумевает использование «подушки безопасности» и ежеквартальные расчеты по доходу. «Подушкой безопасности» является доход равный сумме средней просадки (Avg. drowdown) за 11 лет — около 25% на инвестируемый капитал. Расчеты производятся только после увеличения капитала инвестиции на размер средней просадки, при этом подушка безопасности не участвует в разделе и остаётся на счету инвестора до отключения от стратегии — после чего делится согласно установленным пропорциям.

     Кроме того, мы используем консервативный вход в торгового робота. Подключение Вашего счета в момент нахождения торговой стратегии в средней просадке  от предыдущего пика доходности (инвестируем на просадках). Например: если у торговой системы максимальная просадка 30%, а средняя 19% то консервативный вход позволяет существенно обезопасить инвестицию и из риска 30% на доходность 55%, сделать риск 11% на ту же самую доходность и то, до первого чека больше 11% счета, дальше инвестиция становится без рисковой. И так можно делать с любой торговой системой.

     Таким образом мы повышаем контроль рисков и безопасность Вашего капитала.

     Если Вы не искушены в инвестировании и для Вас представляется сложным оценить эффективность предлагаемой инвестиции, то обратите внимание на индикатор мирового инвестирования в виде самого доходного и стабильного американского индекса SPY  — это фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s и ей же составляется. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года. Является барометром американской экономики. В инвестиционных кругах считаются эффективными вложения в инвестиционные продукты способные обогнать SPY по доходности на том же промежутке времени без превышения максимальной просадки которую показал SPY. Мы используем торговые системы которые показывают превосходство над статистикой SPY в несколько раз. Например торговая стратегия описанная ниже показывает доходность в 8,7 раз выше доходности SPY (96% годовых vs 11% годовых) на том же временном промежутке.

За подробностями Вы можете обратиться к управляющему skype: biopsyhose biotrade

КАЛЬКУЛЯТОР ДОХОДА ИНВЕСТОРА

Стратегия А2. Среднесрочная торговая система по полному циклу аукциона (LIGHT SWEET CRUDE OIL)

Рекомендуемые минимальные депо/срок инвестирования — $25 000/3 года

Итак, начну с общей статы приведённой на скрине из топа (Техасская нефть WTI на NYMEX):

  • $265 597 – за весь период торгов (06.2008 – 1.06.2019) робот сделал эту сумму используя один стандартный контракт WTI ($25 000 с учет риск-менеджмента для этого робота), торговля велась по  методу вход и выход одним сайзом, с трейлингом стопа по логике аукциона.
  • Profit factor 2.08результат деления суммы всего заработанного на все потерянное (Gross profit $512 034)/(Gross loss $246 436). Классически в инвестировании считают что параметр PF выше 1.6 указывает на эффективную стратегию. Мы используем исключительно торговые системы с показателем Profit Factor больше 2.0
  • $9466это сумма максимальной просадки (max drawdown) за всё время торгов. От этой суммы и от средней просадки $6421 нужно отталкиваться при определении комфортного депо для инвестирования. Для этой торговой системы я думаю это в районе $25 000, при таком депо у нас получается 96% годовых за 11 лет при максимальной просадке 38% (средняя 26%), но это индивидуальный риск определяемый конкретным инвестором, при определенных условиях можно и с $10 000 зайти, хотя я такого бы не рекомендовал))). В течении 11 лет робот несколько раз приближается к этой просадке (~$9000), в среднем стабильно оставаясь на уровне ~ $6 000, далее мы увидим это разбирая статистику по годам. Забегая вперёд, в 2013 году робот сделал свой лучший результат в $53 776 при максимальной просадке всего $2 065.
  • 53,67%профитность сделок. Более половины всех сделок закрыто в плюс. Это при среднем R1,79 (отношении ср. профита к ср. стопу) и средней сделке +$672. В 2013 году робот показывает 76% прибыльных сделок!
  • Max. consec. winners/losers  8/максимальные серии прибыльных и убыточных сделок. Соотношение чуть лучше общей профитности 53%, нет очевидного перевеса серийности — стратегия зарабатывает за счет грамотного риск-менеджмента.
  • $2043 средний месячный доход. Такую сумму инвестор получает в среднем в месяц по результатам 11 лет торгов с каждого контракта. Напомню, что торговля велась минимально возможным сайзом в 1 контракт (в целях презентации). Маржа через ночь у брокера Interactive Brokerage ~ $6000 на контракт. В 2013 году средний месяц достигает $4 568!! дохода.
  • Комиссия $2 022 – для среднесрочных систем не представляет особого интереса, в отличии от более высокочастотных. Мне нравиться приводить комиссионные за торговый период к количеству средних сделок требующихся для их погашения. В нашем случае это 3 сделки или 0,76% от общего числа сделок (395).
  • Зеленым цветом выделена статистика по шортам и лонгам в нашем случае указывающая на высокий Edge в методе торговли. Высокая общая корреляция статистики шортов и лонгов указывает на эффективность торговой логики.

Посделочное Equity

    Здесь важен характер динамики. Я делаю упор на торговые системы которые периодически в моменте могут выдавать резкий взлёт Equity, но никогда также не падать. Это дополнительно обеспечивает стабильность дохода по отношению к просадкам. Достигается это работой со стопами, руками я торговал всегда от стопа, чтобы короткие серии прибыльных сделок могли легко перекрывать даже длинные серии стопов.

   Статистически за крутость (стабильность получаемого дохода) Equity отвечает коэффициент R squared — у нас он равен 0,83 (Equity тем эффективнее чем ближе этот показатель к 0,99 ).

Статистика доходности по месяцам

   Показывает эффективность ограничения убытков торговой системой заложенной в робота. На протяжении всего периода мы не видим сильной серийности убытков и напротив доходные сделки обладают очень позитивной серийностью. Это большой плюс!

Важный вопрос состоит в том с чем сравнивать главные статистические данные: доходность на вложенный капитал и максимальную просадку за торговый период. В глобальном инвестировании фонды ориентируются на доходность SPY сравнивая её с эффективностью своего управления.

Статистика SPY

 

   Статистика робота при инвестиции $25 000

На примере статистики нашего робота и учитывая, что он торговал не весь 2008 год в котором SPY показал просадку 47,6%, думаю будет адекватно взять максимальную просадку в периоде среднее между 2008 и 2009 – 37,3%. А за торговое депо нашей ТС $25 000. При этом у робота получиться 96% годовых при 38% просадки, а у SPY в районе 11% годовых при 37,3%. R8,7!

Рекомендация управляющего: Эффективнее рынка в 8.7 раз. Торговая система отличается высокой доходностью (~96% годовых), при стабильности дохода выше среднего (R squared 0,83) и средних просадках. Рекомендуется для инвесторов с горизонтом инвестирования от 3-х лет. Вы должны быть готовы к плавным редким существенным (25%-40%) колебаниям счета. Предполагаемая среднемесячная доходность $2043 с каждых инвестированных $25 000. При консервативном подключении абсолютный риск инвестора составит 15% счета.

Стратегия А3. Торговля рыночных дисбалансов (LIGHT SWEET CRUDE OIL)

Рекомендуемые минимальные депо/срок инвестирования — $12 000/1 год

Статистика робота по годам при инвестиции $12 000

Статистика доходности по месяцам

Сделки

Список сделок

Рекомендация управляющегоЭффективнее рынка в 5.5 раз, при этом имеет меньшую максимальную просадку прибыли. Торговая стратегия использует моменты рыночного дисбаланса капитала, осуществляя инерционные сделки. . Очень стабильна — R squared 0,99. Стабильность обеспечивается высокой серийностью положительных сделок по отношению к низкой серийности отрицательных — max. серия: 23 подряд сделок закрытых в плюс (!) против всего сделок в отрицательной максимальной серии, при этом общий процент положительных сделок стратегии составляет 83%.

    Стратегия имеет доходность выше среднего ~ 55% годовых, при рисках ниже среднего (avg. drowdown 19%/ max. 28%). Подойдет для инвесторов желающих видеть стабильный прирост прибыли в каждом торговом квартале. При этом инвестор должен быть готов к редким резким колебаниям счета (в моменте до — 30%). Предполагаемая среднемесячная доходность $564 с каждых инвестированных $12 000. При консервативном подключении абсолютный риск инвестора составит 11% счета.

 

Всё достанется тому кто умеет ждать

 

Привет, участникам соревнований)) Я СДЕЛЯЛЬ!

Точнее мы.

Итак, спустя 8 месяцев готова первая алгоритмическая торговая система. В начале о процессе и об опыте полученном в результате.

  1. Чтобы преуспевать в алго нужен профи в программировании и желательно именно в сфере трейдинга, чтобы шарил в специфике и команда могла сосредоточиться исключительно на конвертации основной логики метода в код. Нам посчастливилось пойти именно этим путем.
  2. Это очень трудоемкий процесс. Коэффициент трудозатрат и временных затрат превзошел вообще все мои самые пессимистические ожидания. В основном это касается проверки внесенных в первоначальный код изменений и последующего дебага (исправления) нового кода. Проще говоря это когда мы кодируем логику метода (передача понимания рынка роботу) и каждое новое изменение трейдеру (т.е. мне) нужно вручную оттестировать на 10 годах истории и затем онлайн с программистом исправить и еще раз отдебажить. Это ад. Шоб вы понимали за 8 месяцев у меня было 3-4 полноценных выходных. В среднем в неделю мы занимались кодом онлайн 12-15 часов + я тестировал правки 6-8 часов.
  3. Задача заключалась в том, чтобы написать индикатор полностью повторяющий моё понимание о том как устроен рынок. Я «исповедую» теорию двойного аукциона, которая в свою очередь опирается на университетский курс теории «Экономического цикла» — главной идеей которого является цикличность ценообразования зависящего от текущих ожиданий участников торгов относительно высоких и низких цен на товар. Проще говоря, если абстрагироваться от людей и оперировать только количеством капитала который будет направлен в продажи и в покупки в следующую торговую сессию, то опираясь на то как большинство капитала вело себя в ближайшей истории я могу определить уровни цен по достижению которых большая часть капитала будет направлена в продажи или в покупки, что соответственно вызовет снижение или рост цен. Этот базовый код будет являться основой всех алгоритмических торговых систем, ибо если трейдеру известен уровень цен максимальных продаж/покупок то решается основная задача направления спекуляций в новой торговой сессии, а это 50% успеха.
  4. Возможности бектестирования. Здесь коротко скажу что это самое главное преимущество алго перед ручным бектестом. Экономит трейдеру около 400-500 лет жизни. Это не преувеличение.
  5. Понял почему за программистами будущее и почему они такие дорогие. Автоматизация процессов — желанный для любого предпринимателя и сверх востребованный продукт.
  6. Автоматизация идей. Человек существенно ограничен в исполнении своих идей, а робот практически не может в самостоятельные идеи, но исполняет на запредельном уровне. Это та грань которая предохраняет нас от скайнет и пришествия терминаторов.
  7. Алготрейдинг — это неизбежный этап системного интрадей трейдинга. Ручная торговля всего лишь подготовка мозга к выработке определенного метода анализа и генерации основанного на нем планирования торговых идей. Среднесрок и инвестирование можно до старости лет делать руками в принципе. Скальп большими объемами и интрадей я себе не представляю долгосрочно на руках вывозить. Я здесь не говорю о результате, а в принципе об усталости которая Вас вырубит в итоге (за исключением «упоротых», которые от природы по мозгам заточены на такую деятельность) и сведет результат на нет. Робот сможет.

********

    Теперь непосредственно к алгоритмической торговой системе. Я хотел чтобы первое алго было абсолютной базой моего понимания рынка и вынимало из финансового инструмента спред (разницу) между текущим спросом и предложением. Рынок существует в двух ипостасях — тренд и боковик. Так вот, если у вас правильное понимание этих двух состояний, то теоретически вы можете забирать большой спред при тренде и малый спред при боковике. Таким образом при движении цены в боковике вы будете незначительно умножать или сохранять средства и существенно приумножать в тренде, тем самым зарабатывая. Нетрудно догадаться что больше всего БОБЛА вы заработаете, при этом, в трендовых инструментах вроде нефти и золота. Естественно первое алго мы делали на моём «родном» ФИ — WTI.

 

Подробнее

Equity

По годам

    Здесь можно обратить внимание на матожидание (%Win) по годам, максимальную просадку общую и годовые и ежемесячный профит (Profit p.m.)

По месяцам

Эффективность очевидна

Эффективность ТС

В инвестиционном бизнесе принято оценивать эффективность управления капиталом в сравнении с годовыми результатами SPY — доходностью на вложенный капитал по отношению к максимальной просадке.

   В нашей торговой системе применяется торговля минимальным контрактом — 1 контракт на сделку. При этом я считаю минимальной комфортной суммой для такой торговли $25 000 на 1 контракт. Сравнивая статистику SPY и РЕЗУЛЬТАТЫ нашей ТС: при максимальной просадке 38% (к $25 000) наш робот выдаёт в среднем около ~ 96% годовых в течении 11 лет. SPY при максимальной просадке 48% в среднем дал бы ~11% годовых на том же отрезке. Комментарии излишни.

********

Что дальше?

   Сейчас есть понимание структуры инвестиционного алго-фонда, который должен будет представлять из себя диверсификацию инвестиционных, среднесрочных и интрадей стратегий по каждому ликвидному инструменту. В совокупности фонд будет выжимать из рынка спред между предложением и спросом по максимуму ограничивая риски потерь инвесторов. Новые алго-стратегии и новости по продвижению работы над фондом буду публиковать по мере поступления. Оставайтесь с нами))

БОНУС

Это видео содержит полную презентацию моего понимания и обработки рыночного ценообразования. 11 лет торговли рыночного спреда по методу двойного аукциона.

Полный разбор торгового робота читайте здесь!

$15 000

В июне 2017 года ко мне зашел инвестор с $10 000 начального капитала. Ниже посделочно приведена торговля на его счету в течении около 1,5 лет. Прибыль выводилась регулярно раз в месяц и торговля продолжалась на изначальный депозит. Прогресс торговли в еженедельном блоге вы можете отследить начиная с этого поста.

 

Публичная торговля депозитом $100 000

      В июле 2014 года ко мне зашел инвестор с $30000 начального капитала. Ниже посделочно приведена торговля на его счету в течении чуть менее 1,5 лет. За это время удалось методом Extraday приумножить его капитал. За время торговли инвестор несколько раз увеличивал/уменьшал начальный капитал, что отражено в месячных отчетах брокера. В холке торговый капитал составлял $105000, а максимум счета моими усилиями достигал $125000. Прибыль выводилась регулярно раз в месяц и торговля продолжалась на изначальный депозит. Прогресс торговли в еженедельном блоге вы можете отследить начиная с этого поста.

ИЮЛЬ 2014

38,39 38+ 39+ 40 40+

 

АВГУСТ 2014

41, 42, 43 41,42+ 43+ 44 44+ 45 45+

СЕНТЯБРЬ 2014

46 46+ 47 47+ 48 48+

ОКТЯБРЬ 2014

49 49+ 50 50+ 51 51+

 

НОЯБРЬ 2014

 В ноябре сделок не было — инвестор только вывел прибыль и довнес в начальный капитал денег. В итоге начальный капитал раздулся до $105000.

ДЕКАБРЬ 2014

52 52+ 53 53+ 54 54+

 

ЯНВАРЬ 2015

55 55+

 

ФЕВРАЛЬ 2015

56, 57 56+ 57+ 58, 59 58+ 59+

 

МАРТ 2015

60, 61 60+ 61+ 62 62+ 63 63+

АПРЕЛЬ 2015

64 64+ 65 65+ 66, 67 66+ 67+

 

МАЙ 2015

68 68+ 69, 70 69,70 +

ИЮНЬ 2015

71 71+ 72, 73 + 72, 73 74 74+

 

ИЮЛЬ 2015

75,76 75,76+ 77 77+ 78,79 78+ 79+ 80,81 80,81+

 

АВГУСТ 2015

82 82+ 83 83+ 84 84+

 

СЕНТЯБРЬ 2015

85 85+ 86 86+

 

ОКТЯБРЬ 2015

87 87+ 88 88+ 89 89+

Закрытие счета - Вывод 12 000

 

НОЯБРЬ 2015

   В ноябре 2015 года учредители решили вывести фонд полностью в кэш для его дальнейшей реструктуризации. Вроде хотели делать банк я уже дальше не следил. Сотрудничество на этом закончилось.

Закрытие счета - Вывод 25 000

5 лет ручного трейдинга. Переход к алгоритмической торговле. Обучение. Планы.

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

5 лет в ручную.

   С самого начала знал что успешный трейдинг — это бизнес и ничем не отличается от других видов конкурентных доходных занятий. Череда взлетов и падений протянутых во времени примерно на 4-6 лет — период в течении которого нужно учиться тонкостям дела и ни в коем случае не опускать руки во время падения, а использовать его для понимания локальных проблем и способов их устранения. Оттачивать понимание процессов за счет которых можно оптимизировать работу и увеличить доход. Достигнуть интуитивного понимания какие приемы будут работать и за счет чего. Уметь проверять новые идеи и накапливать арсенал приемов и методов ведения торговли. Окончательно резюмировать и автоматизировать процессы извлечения прибыли, создав инвестиционный продукт…

    3 года назад я дал интервью и пересматривая его сегодня считаю указанные в нем тезисы фундаментальными в становлении трейдеров. И сегодня я согласен со всеми выкладками относительно психологической составляющей в бизнес подходе к трейдингу, и вообще к жизни. Отзывы людей о нем тоже сугубо положительные, зачастую даже через чур)))

Алгоритмическая торговля.

   За 5 лет ручной торговли у меня сложилось достаточное понимание как «объяснить» мою логику рынка роботу. Последний год это стало некой навязчивой идеей и я подсознательно оптимизировал свой подход так чтобы его можно было как можно более безболезненно передать механической системе исполнения и анализа. Новые торговые системы, которые с накоплением опыта в трейдинге «собираются» в голове автоматически и затем подтверждают свою эффективность бектестами, я уже на заключительной стадии упрощал так чтобы её мог однозначно понять и торговать робот.

   Кроме того передача логики роботу открывает две супер важных возможности: безграничные и быстрые (буквально за несколько минут) бектесты любых идей основанных на загруженной в робота логике; возможность точно исполнять бесконечное количество торговых систем нон-стоп, контролируя их удаленно без регулярного нахождения у монитора.

   Последние 2 года я, не обладая навыками программирования, пытался найти партнера-программиста, который закроет в «продукте» программную часть. Осенью 2018 года улыбнулась удача и один из моих учеников оказался весьма грамотным как в усвоении моей логики так и в обладании необходимым уровнем навыка в программировании. На данный момент мы закончили «писать» первую часть логики и перешли ко второй части, думаю закончим третью часть к февралю 2019-го и появятся первые торговые системы на механическом бектесте и исполнении.

 Обучение трейдингу и дальнейшие планы.

   Я не планирую более торговать руками, в дальнейшем собираюсь посвятить всё свободное время оптимизации логики торгового робота, сборке новых торговых идей, запуску их на механическом исполнении, презентации результатов работы для инвесторов. А также в прежнем режиме буду учить новых трейдеров пониманию рынка основанного на старом добром аукционе. У меня кажется талант преподавания и работы с людьми, ибо за 4 года преподавания я вообще не устал и получаю удовольствие от процесса обучения и коммуникации с людьми увлеченными трейдингом также как и я. В Российском обществе трейдера встретишь не часто, поэтому общение на профессиональную тему для многих «участвующих» это голод и я не исключение. Форумы это конечно совсем не то.

   Далее планирую также вести этот блог, отмечая прогресс в становлении продукта от первых механических бектестов, до практических результатов в деньгах. Также было бы прикольно выставить робота на чемпионат и взорвать проп какой-нибудь типа SMB))

   Да! Также я планирую периодически пополнять статьями блог на Smart-lab, не часто, по вдохновению. Лучше редко но качественно, чем писать билеберду всякую каждый день ради пиара. Заглядывайте вообщем.

   На этом в уходящем году все. Я порадовал себя сменой локации места жительства на более свободную и комфортную, а также новым этапом в профессиональной деятельности. Чего и вам всем желаю! Hakuna-matata))

239-243. Текущие сделки

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

 

237-238. Растущая нефть. Текущие сделки.

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

 

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*********

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 2 Сентября (ежедневная публикация в ленте instagram)

Высокий спрос.

233-236. Текущие результаты. В отпуск!

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*********

  Доторговал «кризисную» ТС до отпуска и улетаю отдохнуть. ТС была очень осторожная ибо рисковал сильно у нижней границы рабочей просадки (30%), ТС потащила очень хорошо — доволен еёйным результатом, приберегу алгоритм на черный день. В данный момент просадка составляет 12 % (кризисная ТС вытащила с 25%, заработав 13% сниженным 1/2 риском) и есть запас в необходимые 15% для полноценной ТС тоже сниженным вдвое риском, до полного выхода из просадки. Вернусь  в торговлю 20 августа с системой агрессивнее — сделки будут чаще. На связи по скайпу если чё.

232. Текущие сделки. Статистика счетов

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

*********

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 25 Июня (ежедневная публикация в ленте instagram)

Всплеск спроса в моменте, будем смотреть поддержат ли его рынок в понедельник.

231. Текущее. Ученик армагеддонит.

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

Instagram

Ниже представлены мои текущие сделки. Скрин сделки с управляющего мастер-счета, брокерский отчет о сделке одного из управляемых реальных счетов подключенных к мастеру. Подробнее об этой системе управления в INFO.

*********

Статистика ведомого счета с первой сделки

*********

Статистика мастер-счета D27995 за последние ~365 дней

********

Свежая сделка по Евро ученика из предыдущего поста

*********

Уровни максимального спекулятивного интереса в #crudeoil WTI на момент 15 Июня (ежедневная публикация в ленте instagram)

Обучение позиционному трейдингу