Доверительное управление активами

ТРЕЙДИНГ

Трейдинг фьючерсом на сырую нефть WTI. Анализ двойного аукциона.

Кнопка «БАБЛО»: итоги 2020 года, промежуточное резюме моего «трейдерства», обучение. Что дальше?

Instagram

   На сегодняшний день подошел к завершению очередной этап развития моего космического трейдунства и можно подвести какие-то итоги становления и обозначить ближайшие цели по дальнейшему развитию.

   Недавно я принял решение остановить торговлю по стратегии А2, считаю что алгоритм прошел проверку боем и доказал свою эффективность сделав реально +$9700 прибыли на каждые вложенные $25 000 (+39%). А всего с двух счетов принес + $19 400 

   Следящие за моими публикациями помнят как в марте 2020 года я опубликовал результаты работы автоматической торговой системы запущенной на 2 реальных счетах с 1 января 2020 года. После этого робот продолжил торговлю и торговал по сей день, а мы использовали этот период, чтобы протестировать в реальном бою всю систему управления и эффективность технической инфраструктуры необходимой для управления одиночным торговым роботом на одном инструменте (в целях дальнейшего масштабирования), а также продолжали делать похожих роботов с целью «выкатить» к концу года несколько высокоэффективных роботов по одному на каждый ликвидный фьючерс (CL_ES_NQ_NG_ZF_ZN_HG_6E_6C_6J_6B_GC) и объединить эти стратегии в единого портфельного управляющего, что позволило бы нам положительно оптимизировать (размыть) общие торговые просадки стратегий и кратно увеличить общий профит — ОБЪЕДИНИТЬ 12 разных (имеющих низкую корреляцию) стратегий в одну, торгуемую с одного присоединенного счета. Это диверсифицирует нам риски, одновременно увеличивая доходность на инвестированный в торговлю капитал. Смекаете? НО ДАВАЙТЕ ПО ПОРЯДКУ!

  1. КАК ПОКАЗАЛ СЕБЯ РОБОТ В РЕАЛЬНОМ БОЮ

    Вот последние сделки за ноябрь и декабрь 2020 года и видео торгов за весь 2020 год

 

Итого за НОЯБРЬ 2020

      А также две сделки которые я закрыл 2 декабря по 45,69 (робот должен был закрыть одну, а другую держать дальше до цели).

 

ВАЖНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: робот состоит из — 1) индикатора состояния аукциона, который в свою очередь является продуктом моего видения рыночной структуры, состоящей из предложения и спроса, а также циклов смены сбалансированности и дисбаланса между ними. На видео торгов Вы видите его техническую реализацию двумя желтыми линиями, одной красной и зеленой. Индикатор отвечает за понимание роботом направленности тренда, текущих цен высокого предложения и спроса на товар. 2) из торговой стратегии, которая приказывает открывать и закрывать сделки при совершении ценой определенных движений относительно текущего положения индикатора аукциона.

     При этом роботу не нужен реальный счет, он ведет анализ и совершает сделки на демке (грубо говоря) — но к этой демке (мастер счету) можно подключить реальный счет (сколько угодно счетов) и копировать на каждом из них открытие и закрытие сделок. Робот же на любых котировках, любого инструмента может проводить анализ с помощью индикатора и исполнять любую ЗАДАННУЮ цикличную последовательность паттернов на вход и выход.

    Таким образом на видео Вы видите не живую торговлю с реального счета, а работу робота на демо — при этом нет проскальзываний и других артефактов присущих реальному исполнению. По этому исполнение робота на видео и исполнение на присоединенном счете инвестора (брокерский стейтмент, которым я подтверждаю реальные сделки) немного отличается: иногда вход или выход чуть отличаются в цене из-за проскальзывания. Этим же объясняется разный доход: робот виртуально заработал $12300 на контракт, а мы на счетах инвесторов около $9700 — это связано с тем, что во первых мы дорабатывали робота на ходу в части исполнения некоторых паттернов и сами паттерны уточняли, а также пару раз «лажанули» вмешавшись в работу робота руками. В итоге у робота на отторгованной уже на реале истории появились сделки которых раньше не было (они добавили профита), ну и мы потеряли около $1000 на тестировании связки инфраструктуры брокера и нашей «мастерской». Зато теперь с новыми правками робот стал более безопасным и предсказуемым.

Вот что мы имеем по итогу бектеста стратегии А2 за 10 лет и одного года (2020) форвард-теста (то есть прогона на реале)

Summary:

1) максимальная просадка за 11 лет составила $10 000 и исходя из этого я сейчас брал бы депо $20000, а не $25000. Но это доработанная версия робота, а раньше MDD составляла около $13000 и цель была максимально безопасно оттестировать его, что мы и сделали. $187 000/11=$17000 средний годовой доход на депо $20000 (на каждый контракт) = 85% годовых. Nice!

2) очень высокая корреляция результата для Шортов и Лонгов, что говорит о цикличности торговой системы и аналитического индикатора на котором ТС основывается. Это очень хорошо, потому что стабильно.

    Статистика по годам бектеста и форварда (2020):  это то чего я ждал от форварда — полное повторение коэффициентов бектеста: процент прибыльных сделок больше 50%, максимальная просадка равная средней по больнице, и результат больше 30% дохода (из 11 лет 9 имеют более 30% доходности на депо $25000).

По месяцам: сами все видите.

    Посделочно: это — «R дающий«. Разница между средним стопом и профитом. Видите как робот следует за волатильностью инструмента, сохраняя пропорцию между профитами и стопами… Смекаете?

    По Equity мы видим что робот нормально справляется с периодами когда рынок не может поменять и развить тренд (2011-2013гг) — держится на плаву и не сливает баксы. А также как он лихо шпарит, когда финансовый инструмент двигается обычно для своего рынка (трендово в случае с нефтью).

ВЫВОД: таким образом мы построили и притерли к торговым реалиям отличного бойца, отличающегося стабильностью, цикличностью и неприхотливостью в плане маржинальности и всяческих комиссий и проскальзываний. Потому что это среднесрок с низкой частотой сделок.

       2. КНОПКА «БАБЛО»

    Примерно к середине года мы закончили «пилотную версию» портфельного управляющего А6 — это пул стратегий основанных на сделках интрадей-овернайт, т.е. такие стратегии в которых среднесрочная сделка оптимизирована по риску и сам вход дробится на несколько сделок с гораздо меньшим риском и на небольшом таймфрейме (мы используем 5м), а профит остается как у среднесрочной. Это увеличивает risk|reward сделок. Схематично такие сделки выглядят вот так:

Вот статистика ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ перекрестных бектестов этого портфеля за 10 лет

     Выглядит супер на первый взгляд. Но есть сложности: 1) маленький средний трейд (Avg trade) $23 и высокая частота сделок делают стратегию зависимой от исполнения (проскальзываний) и комиссии брокера. 2) сложность контроля такой стратегии. По этим причинам мы притормозили оптимизацию и запуск этого портфеля на живых деньгах.

    Ранее в июле 2020 я писал: приоритетным считаю вывод на рынок стратегии А6, для этого её нужно оптимизировать. Далее пока А6 будет работать в реальном бою на деньгах, можно будет заняться сбором пула среднесрочных стратегий основанных на логике стратегии А2.

    Но после того как мы трезво оценили риски и сравнили их со среднесрочной торговлей (такой как стратегия А2), было принято решение сначала попытаться сделать пул среднесрочных стратегий и основывать торговлю именно на среднесроке, так как такая торговля выглядит оптимальной с точки зрения рисков и доходности.

     Таким образом, приоритетной задачей на 2021 год для нас, является запуск среднесрочного портфельного управляющего со статистической доходностью 60-100% годовых и соотношением initial depo около $20 000-30 000 на 1 контракт. При этом сделки будут закрываться с переносом как минимум на выходные, а возможно и на каждый клиринг (здесь нужно подумать, можно ли каким-то образом обойти трудности с полной маржой для переноса через клиринг).

      На данный момент у нас готова вся база с логикой нужных торговых систем и прогнаны ключевые бэктесты по ним. Далее до 15 января 2021 я оттестирую и отберу наилучшие их версии для включения в портфель и мы запустим его на счетах инвесторов. Результаты главного бектеста опубликую и далее буду раз в месяц отчитываться публично с брокерскими стейтментами. Это и будет кнопка БАБЛО, которую все ищут))

         Реально, мой путь который я к ней проделал выглядит вообщем-то нормально и логично — заключается в долгой последовательной работе по плану с последующим масштабированием и автоматизацией техпроцесса. Меньше эмоций и больше рутины.

 

МОЙ ТРЕНИНГ ПО ТРЕЙДИНГУ

     В 2019-2020 году обучение трейдингу и рента черноморской недвижимости были основными статьями моих доходов, позволивших мне спокойно заниматься трансфером моего опыта в алгоритмическую кнопку БАБЛО. Тренинг трейдеров отбирал у меня по 7-8 часов в рабочий день и представляет из себя хорошую такую нагрузку. А учитывая остальные бытовые дела и кучу времени которое требуется уделять роботам я вообще отдыхал мизер. Поэтому я не смогу сделать новогоднюю скидку в этом году и стоимость останется в районе $2000 до 15 января 2021. А дальше я не вижу варианта иного кроме как повышать цену (спрос на качественное обучение высокий). В 2021 году еще буду заниматься трейдерами, а далее скорее всего не будет уже экономического смысла в этом, но бросать не буду (наверное) просто задеру цену до $5000-10 000 чтобы мне было комфортно. Вообщем кто хотел поучиться, сейчас самое время забить себе место в 2021 году, есть 6 мест — цену поднимать не буду до 15 января.

 

МИР ТРУД МАЙ ВСЕМ … А! И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ))))

октябрь 2020

Instagram

Видео всех сделок 2020

Сделки за октябрь и отчеты брокера по ним

Итого в октябре потеряли $433 на контракт. Net profit +$6787 (+27%|$25000) с начала 2020 года.

На данный момент нефть выглядит очень шортово, будем наблюдать и торговать… точнее это будет делать робот, а мы будем делать портфель из роботов — скоро представим и запустим на деньгах в 2021 году. Диверсификация!

Всем успехов!

сентябрь 2020

Instagram

Видео всех сделок 2020

Сделки за сентябрь и отчеты брокера по ним

    Потеряли на последней сделке на $1000 больше из-за лишних сработавших стопов. В рынке было 3 стопа вместо одного (откуда они взялись это блокбастер с закрученным сюжетом не хочу даже углубляться в это, наш косяк при попытке вмешаться в работу робота руками).

    Итого по сентябрю заработали +$3000 на контракт. Net profit +$7200 (+29%|$25000) с начала 2020 года.

На данный момент (4 октября 2020) зашортили нефть WTI по цене 38.34 и сидим в этой сделке.

Всем успехов!

август 2020

Instagram

Видео всех сделок за 2020 год

В августе сделок не было — цена двигается в большом боковике несколько месяцев, не давая поводов к возникновению дисбаланса спроса и предложения.

Но в начале сентября, перед празднованием дня Труда в Штатах ситуация резко изменилась и появился дисбаланс в продажи. Фундаментально этот дисбаланс связан с распродажами американского рынка в целом, а также выходом из лонговых позиций перед праздниками. Спекулятивно я вижу мощный шортовый импульс, для меня тренд очевиден и он в шорт. Робот зашортил рынок нефти по 41.56 в пятницу и закрылся по 39.55 на выходные, сегодня ночью переоткроется и будет держать шортовую позу до целей системы. Посмотрим с каким настроением выйдут спекулянты на рынок во вторник.

 

 

 *********

Работаем над портфелем стратегий.

Всем успехов!

Июль 2020

Instagram

 

Сделки 2020

   В сделку №16 робот не мог войти изначально, так как этот тип сделок относится к логике последних изменений и корректировок робота от 5 июля 2020. Поэтому когда мы запустили новую версию робота и увидели сделку, то разрешили роботу подхватить её (до стопа оставалось 70 тиков, а тейк был в районе 400 тиков).

  Недавно мы вносили серию заключительных изменений в основную логику входа/выхода в сделках, в связи с усилением безопасности стратегии и реализации ReOpen сделок через выходные (не держим сделки через выходные) и некоторые изменения приводят к образованию условий для входа на исторической ретроспективе в местах, где у старой версии точки входа не было. Соответственно на момент 24 июня робот был старой версии и у него такой точки входа не было. Итоговое видео сделок записывается в бектестере со свежей версией стратегии, сделки проведенные на реальных торгах я подкрепляю стэйтментом брокера. Ранее я писал, что больше изменений в логике стратегии А2 не будет это полностью законченный автоматизированный продукт.

    За 7 месяцев удалось заработать + $4081 на каждый контракт. При initial depo $25000 на 1 контракт получаем +16% к депо.

В июле была всего одна сделка №16. По текущую дату — 13 августа 2020, нет прогноза по дисбалансу на рынке нефти, котировка двигается в очень большом аукционе 34.66 — 41.63 и не дает поводов торговать. Ждем дисбаланс.

   *********

Прошлый месяц не удалось приступить к оптимизации стратегии А6, грубую статистику которой я анонсировал в мае — то у программиста нет времени то у меня. В конце сентября думаю будет готова.

Всем успехов!

Обстоятельный отзыв об обучении у Biopsyhose

Недавно получил очень качественную обратную связь от ученика в виде отзыва о пройденном 5 месячном тренинге. Хочу растечься в небольшом комментарии относительно темы «обучения трейдингу» и самому рынку «образования в трейдинге», так называемому околорынку. Вот сам отзыв…

  Хочу сказать от себя, что это типичный бэкграунд моего средневзвешенного ученика:

  1. Самостоятельные изыскания приводящие к гэмблингу
  2. Через год-три гэмблинга начинает поиски профи, опираясь на рекламные проспекты маркетологов — в результате скачет с одного неэффективного курса на другой: ведет не практикующий трейдер у которого нет долгосрочного результата; групповые занятия; краткосрочные курсы (до 3 месяцев); непоследовательная, несвязанная информация; вы должны заниматься выстраиванием логики усвоения информации; как правило не стоят дороже $1000.
  3. В какой-то момент: 1) сам понимает, что нужен практик с понятными результатами и бэкграундом. 2) натыкается в интернете на мое 3-х часовое интервью или на ПСАЛМЫ  (в отзыве упомянут Псалм №10)- через это попадает ко мне на тренинг.
  4. Офигивает от разницы своего понимания рынка до и после

Почему это так работает: потому что я провожу свой тренинг так же как пишу свои статьи — трачу большое количество времени на построение четких и «односмысленных» причинно-следственных связей которыми скрепляю весь материал в одно логическое целое. При этом все причинно-следственные связи цикличные… как и сами рыночные процессы)) Ученик в результате получает не «информацию о трейдинге», а четкую инструкцию по использованию рынка + support к этой инструкции.

Буду рад видеть Вас у себя на тренинге

Июнь 2020

Instagram

Сделки 2020

 

 

  Эта сделка №13 существует только в истории новой версии робота А2. Недавно мы вносили серию заключительных изменений в основную логику входа/выхода в сделках, в связи с усилением безопасности стратегии и реализации ReOpen сделок через выходные (не держим сделки через выходные) и некоторые изменения приводят к образованию условий для входа на исторической ретроспективе в местах, где у старой версии точки входа не было. Соответственно на момент 9-11 июня робот был старой версии и у него такой точки входа не было. Итоговое видео сделок записывается в бектестере со свежей версией стратегии, сделки проведенные на реальных торгах я подкрепляю стэйтментом брокера.

 

Взяли на этом трейде только $760 из-за косяка с переносом позиции на контракт 08-20, с учетом ликвидности можно переносить сделки по нефти WTI в рамках 15-18 числа, у нас раньше не было жесткого условия по этому параметру. Сейчас мы переносим 15-го.

 

 Сделка №15 переоткрыта через выходные в ручную, мы автоматизировали в новой версии переносы и на скрине уже новое поведение робота, теперь он будет ReOpen-нить все сделки автоматом. За 6 месяцев удалось заработать + $4789 на каждый контракт. При initial depo $25000 на 1 контракт получаем +19% к депо.

 

      Июнь закончили в просадке, продолжаем торговать на новой версии робота. Последний раз мы внесли серьезные изменения в логику сделок (ReOpen) и несколько мелких изменений в сопровождение и инфраструктуру. Пока что по ощущениям мы пропатчили все недостатки которые выявил реальный бой. Далее по плану доделываем портфель овернайт стратегий А6 который я презентовал в мае и делаем портфель среднесрочных стратегий основанных на strategy A2. Запаковываем все это в инвестиционный продукт.

**********

Статистика новой версии робота выглядит сейчас так: мы автоматизировали перенос сделок через выходные и устранили мелкие косяки старой версии. Стратегия потеряла на переносах в общей доходности, но стала гораздо безопаснее.

Всем, успехов в торгах!

май 2020

Instagram

Сделки 2020

 

      Эта сделка №9 существует только в истории новой версии робота А2. Недавно мы вносили серию незначительных изменений в основную логику входа/выхода в сделках и некоторые изменения приводят к образованию условий для входа на исторической ретроспективе в местах, где у старой версии точки входа не было. Соответственно на момент 11-17 мая робот был старой версии и у него такой точки входа не было. Итоговое видео сделок записывается в бектестере со свежей версией стратегии, сделки проведенные на реальных торгах я подкрепляю стэйтментом брокера.

       Поясню: робот представляет из себя программный код в котором зашит алгоритм определения выгодных с точки зрения моей рыночной логики зон продаж и покупок, а также условия входа в сделку в таких зонах. Мы закончили работать с основной логикой самого аналитического алгоритма (технического индикатора) и с логикой входа\выхода сделок. Сейчас робот проходит процедуру «обкатки» и мы периодически patch’им его в области инфраструктуры и повышения его friendly в условиях рынка, ну например есть необходимость переноса сделок через выходные, а также кодирование мессенджера сообщающего основные параметры аналитического индикатора для высокой информированности трейдера относительно рыночной ситуации. Естественно мы занимаемся и повышением качества исполнения самих сделок, от чего в исторической ретроспективе сделки могут «исчезать» или наоборот «появляться», либо каким-то образом изменяться финансовый результат сделки. Мы работаем над инфраструктурой с помощью которой сигналы робота превращаются в биржевые ордера, а также адаптируем его к реальным торгам, исправляем и дорабатываем его алгоритмы с целью сделать его безопаснее и эффективнее.

      Как видите сделку №11 пришлось переоткрывать через выходные, немного потеряв на этом относительно робота который «держал» через выходные, скоро автоматизируем перенос. За 5 месяцев удалось заработать + $7734 на каждый контракт. При марже $25000 на 1 контракт получаем +31% к депо. 

      Май выдался стремительно растущим, что обусловлено подешевевшим, в результате гигантской эмиссии, долларом и выполнении сделки ОПЕК++. Тренд жижи вверх, следим за развитием ситуации на рынке, адекватно оцениваем перспективу и зарабатываем))

************

  Что касается роботостроения:

  1. вот так в данный момент выглядит статистика за последние 10 с половиной лет Стратегии А2 (в последней версии), которая проходит сейчас обкатку в реальном бою.

   При депо $25000 на 1 контракт выглядит очень убедительно. Cap’а +836% за 10 лет ~ 80% годовых и такие стабильные показатели. Нужно повысить безопасность автоматизировав перенос через выходные и разработать портфель с другими инструментами.

2. вот так выглядит статистика по портфелю Стратегий А6, представляющего из себя интрадей\овернайт стратегию работающую на 12 инструментах одновременно.

   Здесь еще много работы по оптимизации, но точно будет круто ибо даже сырая статистика выглядит огненно! Диверсификация! Диверсификация!!!

***********

UPD: отзыв с тренинга

Апрель 2020

Instagram

Сделки 2020

 

 

Отчитываюсь за 4 месяца 2020: робот сделал 8 сделок — 5 раз заработал и 3 раза потерял. Пришлось потанцевать с переносами через выходные, чтобы не потерять депозиты инвесторов в такое опасное время как сейчас — в итоге заработали меньше робота (+$6700 на контракт против $7400 у робота) на $700 из-за гепов и перестраховок с переоткрытием например последней сделки. Лучше чем увидеть — 70% счета в один из воскресных вечеров на открытии против позы не так-ли?))

В апреле был только один годный и прогнозируемый дисбаланс по которому робот и зашел. Будем надеяться что спекулянты отреагируют позитивно на вошедшую в силу с 1.05.2020 сделку ОПЕК+ и жижа перейдет к постепенному росту с коррекциями и дисбалансами на чем желаю всем заработать! Больше новостей нет, доделываем портфельного робота — скоро презентуем и запустим. Заглядывайте.

Отчет за I квартал 2020

Instagram

Сделки 13.03.20-03.04.20

Жирнющего лося зарезали, он даже успел сожрать всю прибыль из кормушки))

Эту сделку (7) мы в ручную переносили через выходные, поэтому брокерских отчетов по сделке два, по каждому отдельному входу, ну и заработали мы больше на $1000, закрыв пониже её.

 

**********

 I квартал 2020 закрываем в +16% по факту

Всего с каждых $25 000 удалось заработать ~ $4000 (16%).

ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ПРОИСХОДИТ ))

   Мы с программистом около года делали аналитический алгоритм определяющий текущий баланс предложения и спроса в двойном аукционе. На его основе пишем торговых роботов. На данный момент реальную торговлю осуществляет робот А2, он торгует несколько подключенных инвест-счетов с начальным депо $25000. Отчеты брокера с одного из них. Размер депозита определяется риск-менеджментом в расчете на минимальное депо на 1 контракт — для А2 это $25000. Реальные счета робот начал торговать с 1 января 2020 года. С момента подробной публикации предварительной версии мы многое улучшили в его исполнении, что повлияло на историческую статистику.  Ниже его свежий исторический бекстест за последние 10 лет по апрель 2020 года.

 

Текущее: на данный момент мы «допиливаем» аналитический алгоритм в технической части, наблюдая как он ведет себя в реальном бою, также косметическим изменениям подвергается и сама торговая стратегия. Вместе с тем мы  продолжаем писать портфельного управляющего, который будет способен торговать более сложные торговые системы одновременно на нескольких финансовых инструментах: CL,GC,NQ,ES,6J,6E,6B,6C… вообщем все ликвидные фьючерсы которые позволит торговать инфраструктура.

  Сейчас есть пилотная версия портфельного робота торгующего сделки с R12, он закрывает сделки на клиринг, чтобы всегда проходить по интрадей марже и не рисковать нарваться на гэп против себя. Ниже его статистика, думаю она еще сильно изменится — в апреле закончим его. Думаю расчетный депо будет $15000-20000 на 1 контракт при стабильных 70-120%% годовых на расчетную просадку 50% депо.

   Также напоминаю что веду тренинг по трейдингу, передаю Вам свой алгоритм анализа биржевых котировок сложившийся за мой 8 летний опыт в четкую, последовательную систему, которую способен обрабатывать робот, а значит данный алгоритм не имеет двоякого прочтения и так называемой «воды». Все торговые идеи основанные на моем анализе проверяются автоматическими бектестами на периоде не меньше 10 лет.

    Периодически пишу статьи для Smart-lab о правильном развитии в трейдинге от новичка-гэмблера до системно управляющего активами трейдера.

Обучение позиционному трейдингу