82, 83. Шедевр построения торговых систем

Для начала рассмотрим как прогрессировала реальная, а не гипотетическая эквити. Реальная эквити — это гипотетическая эквити поделенная на исполнение, т.е. фактически на психоэмоциональный каркас трейдера (в данном случае мой).

Промежуток 0-38 : это простейшая стратегия основанная на ложном, её большим минусом был неформализованный выход и наличие больших промежутков времени без сделок, а также отсутствие мултиинструментности. Причиной её изменения и доработки было желание увеличить количество и глубину отрезков роста, а количество (но не глубину) отрезков падения уменьшить. Реализацию мы видим на промежутке 39-73. 

Промежуток 39-73: что хотелось исправить в этой стратегии — уменьшить глубину отрезков падения, снять психоэмоциональный фактор полностью. Решением этого явился отказ от паттерной системы, учёт недельного таймфрейма при фактическом входе на часе и постановку в основу анализа дневного таймфрейма. 5 минутка исключена совсем. Полное осознание всех фаз аукциона, понимание формализации их начала и завершения, а значит и понимание моментов входа и выхода из позиций. Возможность доливания позиции по ходу тренда, при этом благодаря формализации безубытка доливание не носит рискованного характера, риск есть только в момент входа в основную позицию все остальные доливки — риск ноль за счет входа в безубыточной зоне по отношению к кумулятивной позе. Тем самым становится возможной реализация дикого R кумулятивной позы, когда на изначальный риск в 1% мы получаем 20% прибыли… да да сделки с потенциалом 1 к 20 (R20). Благодаря уходу от паттерной системы (её заменил практический опыт — это уровень интуиции основанной именно на большом опыте торговли, а не угадайка столь популярная у новичков из-за нехватки воли на долгое изучение паттернов и системостроения).

Познакомьтесь, это первая сделка по новой системе. Её параметры: Риск-1,14% от депо. Прибыль — 20%. R=17,5. Время реализации 7 торговых сессий. Закрыта по параметру низколиквидного рынка (к сожалению был праздничный день 3 июля на низкой ликвидности, в рынке нет основных участников, движение сгенирированное в этот день не позволяет правильно оценить баланс сил, так как не все силы представлены на рынке).

Вот гипотетическая эквити за 2 года новой торговой системы. Прелесть в том, что благодаря убранному психоэмоциональному фактору эта эквити имеет намного больше шансов стать реальной. При сниженном в 2,5 раза риске она имеет ту же доходность что и предыдущая ТС. Внимание: представленная динамика не учитывает доливок)) Доходность с учетом доливок стремится в космос, при этом доливаться можно на любом откате главное следить чтобы общая кумулятивная поза находилась в зоне безубытка (то есть выше/ниже статистической точки абсолютного невозврата), а это легко. На представленной выше сделке вы видите доливание превышающее изначальный объем входа. Смекаете?))

2015 год я мучать не стал одного взгляда на дневной график хватило чтобы понять увеличение роста эффективности на этом отрезке (свыше 300% доходности за полгода).

Что в ближайших планах по поводу такой прекрасно проделанной работы: оставить изначальный риск на сделку в пределах 2% чтобы инвесторы вздохнули))), набрать опыт реализации оной ТС. Попробовать её алгоритмизировать.

   ОБУЧЕНИЕ. Не вижу никакой адекватной цены фактически за грааль. Соответственно с обучением завязываю на неопределённый срок… Прогресс от ничего не понимающего участника форекс-лохотрона до гуру трейдинга пройден ровно за 3 года, на ебенистическом усилии воли, с бессонными ночами, сжиганием всех отходных мостов и ежедневной мозговой атакой всех идиотских табу транслируемых по факту идеальной рабской, матриархальной системой современного Российского общества. Спасибо интернету и тем немногим русским энтузиастам трейдинга оказавших значительное влияние на постановку правильной цели — идеальное эквити торговой эффективности.

Для учеников. Анализируйте дневной таймфрейм по отношению к недельному, всё тоже самое что и давал просто выше таймфрейм и вход к паттернам не привязывайте, придумайте свою тактику непосредственно входа. И не атакуйте меня))) Больше сказать нечего, с учетом полученных вами знаний всё для вас лежит на поверхности. Анализируйте, индивидуализируйтесь. Копировать/вставить — это не рост.

Позже сделаю здесь UPDATE с брокерским отчетом по последней сделке. У клиринга праздник вчера и сегодня, хер он клал на отчет по моей сделке)))

UPDATE