Отчет: август 2021

Follow my instagram statement (pls, click the instagram pic below)

1. ЭТАЛОН — закрывает в августе 17 сделок и привозит  +$3876. Подключенных к нему счетов сейчас нет. 

Статистика — 11 лет и 8 месяцев

В августе эталон пережил системную просадку $10 000, самое оно чтобы подключиться к нему, но на этот момент счетов более $25 000 не было, а меньше нельзя (сейчас просадка $2000)

      Что сказать: хороший сбалансированный портфель. Сделан из очень простого паттерна на продолжение дисбаланса. Плюс динамика сделок по NQ, ES, NG, 6E в этом году, очень хорошо тащат его на аномальных просадках по CL. Это предисловие перед тем как перейду к портфелю поддержки на котором сейчас встряли в просадку три депошки общей суммой $65 000 ((

2. Портфель поддержки: повторяет прошлый месяц копейка в копейку и теряет  — $3319 (-16%). Сейчас портфель переживает обновление исторической просадки, но это не повод для паники. Нормальная ситуация учитывая контекст, носящий системный характер: вину на себя берёт CL и динамика его сделок в последние 3 месяца. Забегая чуть вперед должен раскрыть структуру и логику всей нашей системы портфелей (ЭТАЛОН + портфели поддержки). НЕФТЬ — очень трендовый, импульсный инструмент. Из всех торгуемых нами инструментов имеет самое лучшее матожидание по дисбалансам. Поэтому он есть во всех портфелях поддержки.

       У стратегии CL есть побратимы NQ, NG, ES — эти инструменты в отдельной сделке могут давать значительные убытки/прибыль (как и нефть), но CL имеет в два раза лучшую динамику по прибыли (т.е. плюсует чаще чем NQ, NG и ES). Поэтому когда нужно было пристроить депо меньше $25 000 я выбрал портфель в котором нет NQ, NG, ES — логика простая: пока мы торгуем CL + другие гораздо менее «опасные» инструменты в портфеле поддержки — NQ, NG и ES устроят просадку на ЭТАЛОНЕ и мы переведем счета на него. Но случилось следующее…

Это статистика стратегии по CL которая включена в портфель поддержки (в Эталоне более агрессивная версия с общим доходом $126 000)

ЛЬЁТ! Это конечно не означает что «рынок изменился» или «стратегия перестала работать»)))) Просто случилось то, что и случается когда возникает просадка близкая к исторической — статистика складывается по льющим инструментам и выдаёт общий минус больше обычного, когда инструменты действуют синхронно друг с другом и получают убытки.

Статистика портфеля поддержки сейчас

Примерно похожие завалы

Корреляция с нефтью

нефть

просадка портфеля

Видите корреляция с нефтью НЕ каждый раз бросает в максимальный дроддаун портфель. Против нефти стоят трежеря и 6Е+6B урезанные, но в этот раз они вместе в осадок выпали, поэтому мы обновляем просадку, но это редкий случай, а не правило. А правило для этого портфеля — это когда они вместе балансируют плюсуя общую доходность.

ВЫВОД: поболтаемся в просадке какое-то время пока нефть оклемается от волатильности своей и все вернется на круги своя. Вообще эта связка ЭТАЛОНА и портфеля поддержки временная необходимость: по замыслу мы подключаем новые счета на просадках, а для этого нужна просадка как раз. И проблема в том что сейчас у нас нет большого количества портфелей качества сравнимого с ЭТАЛОНОМ (их непросто наклепать). Но до конца года БУДЕТ. Тогда можно будет вешать новые счета ВСЕГДА на портфель топ-качества, потому что у нас их будет несколько и легко будет дожидаться нужной просадки по одному из них.

Ну а пока текущие дела выглядят так

Портфель теряет $9000, а счет $5000 потому-что этот счет я подключил на просадке портфеля — $4000 (50% от MDD ~$8000)

https://youtu.be/F6JWtU_IsCI

Всем успехов в торгах!!