Прогнозирование поведения цены. Фрактальная структура рынка.

Доклад Morskoy gad на субботнике UT.

Прогноз. Порочность такой парадигмы и губительность её использования. Это представляется мне чрезвычайно важным, а ещё более важным от того, что большинство так не считает. Но как говорили коммунисты – если законы природы противоречат партийной линии, тем хуже для природы.

Фрактальная структура рынка. Расскажу о своём видении структуры, которая имеет фрактальную природу. И как её использовать даже если структура хаотична.

Прогноз

  Естественно доклад подготовлен не для пустого теоретизирования, а для практического применения. Так как мы все практики и пришли на рынок за деньгами. Поэтому в конце каждого тезиса будут даны выводы и практические рекомендации. Только не будьте наивными, господа, и не ждите точных параметров – их не бывает и быть не может, если бы они были не было бы рынка. Рынок если хотите – апофеоз случайностей. С фактом случайности мы все постоянно сталкиваемся и страшно его не любим. Но примите как аксиому – случайность есть основа нашего мира и от неё никуда не скрыться. Ребята, которые больше всего не переваривают случайности — это наёмные работники. Их факт случайностей берет на себя работодатель. Вторая категория составляет 20% — эти ребята приемлют случайности и могут с ними работать. Это в основном предприниматели и фрилансеры. Ну и наконец процентов 5, а то и меньше – это ребята умеющие использовать случайности. То есть – игроки. Мы.

  Случайность – наш основной рабочий инструмент, его нужно боготворить, понимать и использовать. Одно из понятий случайности – «Не может быть ничего жестко регламентировано». Забудьте о готовых рецептах, готовьте свои. Каждый раз придется готовить новые, но на основании базовых ингредиентов, которые я и постараюсь вам дать.

  Начну с того чего делать нельзя. Не верьте прогнозам! Хочу сделать этот тезис основным в своем докладе. Прогнозы невозможны принципиально. Что это значит? Как не тужьтесь, какие обходные алгоритмы не придумывайте – решения задачи с предсказаниями у вас не будет. Как в случае с вечным двигателем – какие только хитрющие конструкции не придумают, не работает! Закон сохранения энергии и ничего не скажешь. Прогноз поведения системы — это расчет поведения системы основанный на её предыдущем состоянии. Проблема в том, что предыдущее состояние тоже должно на чем-то рассчитываться. Если проследить всю цепочку до самого конца, то мы дойдем до первичного состояния знать которое не можем в принципе. Принцип всем известен – принцип неопределенности Вернера Гейзенберга, форм у него много от физических до философских.

  Предсказать развитие ситуации теоретически невозможно. Отсюда пара практических выводов:

            1.       НЕ пытайтесь предсказать развитие ситуации.

  Это абсолютно бесполезное занятие, ещё и вредное особенно когда мало времени на принятие решений. Вот сами посмотрите.

  Попробуйте предсказать развитие тренда. Я где-то читал, что тренд существует только на истории. Видя такую картину я ничего не могу сказать, куда он пойдет неизвестно. Три основных варианта развития представлены на картинке. Не гадайте, не уподобляйтесь аналитикам. Некоторые прогнозы сбываются, но это работает правило сломанного будильника – два раза в день показывает абсолютно правильное время. Практика должно интересовать лишь фактическое состояние рынка.

        2.       Любые действия должны быть рассчитаны от текущей ситуации.

Обойдемся простым объяснением. Например, переход через дорогу. Загорелся зеленый свет и каждый предсказал себе, что можно переходить. Является ли такое предсказание правильным? Чушь! Только фактическая ситуация может дать повод для действия или бездействия. Например, замедление потока машин, так как машины в этом случае – основной фактор опасности. Замедление машин до безопасной скорости, при которой реакция водителей на ваш переход дороги становиться адекватной является сигналом к переходу дороги, а не дурацкие индикаторы в виде светофора и тем более не поведение толпы.

Профессиональный футболист смотрит на движения ног противника, ведущего мяч, для того чтобы определить дальнейшую траекторию мяча и удобный момент для его перехвата (прим. Biopsyhose).

        3.       Ждать благоприятного момента.

  Самое интересное что этому выводу противоречит само существование предсказаний. Если прогноз благоприятен, то почему не вступить в позицию сразу? Ну поколеблется цена немножко, но всё равно пойдет в нужном направлении. Это губительное заблуждение, господа. В реале нужно ждать благоприятного момента для входа в позицию, догадкам здесь не место. Появились условия для входа – вход, нет условий – никакие прогнозы и действия других игроков не должны вас волновать, сидите и ждите. Надо сказать, что это и есть главное умение, которое надо давать новичку – НЕ торговать. Основная задача спекулянта – ждать момента. Если такой момент наступил и вы его пропустили – черт с ним, ждите следующего.

Фрактальная структура рынка

  По данному направлению книги Талеба читаются легко и доходчиво, прекрасный популяризатор. Ещё и практик.

  Фракталы бывают разные: в куче камней это камень, в толпе – человек. Фрактал рынка – это спред. Это промежутки между ценой покупки и ценой продажи. Из этого фрактала строится всё здание торговли. Соответственно основной обмен активов происходит на границах фракталов. Основное свойство фракталов – подобие. Фрактал данного масштаба подобен фракталу более мелкого масштаба и наоборот.

  Продают на одном уровне потом прыжок и продают на другом уровне. Но прыжок этот может произойти не сразу, пара тройка идиотов вполне могут взять мелочевку внутри рынка и, надо сказать, очень часто это делают. Это создаёт иллюзию линейности, которой нет.

  Допустим кто-то продает вам актив в этом месте. Он не может продать вам актив, если уверен, что он подорожает. Он уверен, что актив будет падать в цене от этого уровня или от ближайшего.

  Как использовать эту структуру. Понятно, что самый оптимальный вариант – работать внутри спреда. Но вам вряд ли удастся взять хотя бы один лот на краю спреда, не говоря о десяти. Остаётся перейти на более мелкий масштаб в погоне за ликвидностью (прим. Biopsyhose: имеется ввиду например, смена тайм фрейма – 5 минутные уровни – фрактал часовых, грубо говоря).

  На картинке вы видите оптимальный момент для покупки и промежуточный уровень. Половина искусства трейдера – это выждать удобный момент и купить на оптимальном уровне, а не на промежуточном. Как и правильный выход из позиции это достигается только опытом и большим количеством ошибок и побед. Торговать много и очень много. Когда Есенина спросили – «Когда Вы пишете стихи?», он ответил – «Всегда».